Лекция 4. Моделирование волатильности.

Эмпирическое распределение остатков ARMA модели. Эксцесс, асимметрия, толстые хвосты.
ARCH-эффект.
ARCH-модель.
Функция условного правдоподобия ARCH-модели.
Прогноз по ARCH-модели.
GARCH-модель.
Прогноз по GARCH-модели.
IGARCH-модель.
EGARCH-модель.
TGARCH-модель.
GARCH-M-модель.