강환국 작가님, 저렇게 백테스트 하면 실제 etf와 괴리율 발생한다는 거 분명 아실텐데 알고서 말씀 안하시는건지 모르시는건지 궁금합니다. 소개하신 김슬기 전략도 단순 인버스 지수로 백테스트 하는것과 kb 선불 인버스 로 실제 etf 선택 후 백테스트 하는 것은 괴리율이 어마어마하다는 걸 아실텐데 그 때도 말씀 안하셨지만 그냥 넘어갔습니다. 그런데 이번에도 괴리율 말씀 안하시네요. 장기간 백테스트가 어렵다면, etf 출시시기부터 지금까지의 백테스트만 비교해도 괴리율을 확인할 수 있습니다. 그 부분까지 같이 챙겨 말씀해 주셔야 말씀에 신뢰가 가지 않을까요.
@@onagana 백테스트 해 보고 하는 말 입니다. 일예로 퀀터스 가서 단순 인버스지수로 백테스트 하는 것과, 코덱스 인버스 선물 etf로 백테스트 하는게 다릅니다. 실물 etf로 백테스트 하면 결과값이 다르단 걸 유튜브를 통해 언급해 달라는 내용입니다. 글 못 읽으시겠으면, 한글을 배우세요.
오버피팅의 극치 아닌가요? 저런 추세추종 방식은 장기채가 최근 한방향으로 쭉 빠졌기 때문에 추가 수익이 발생한거죠. 앞으로 횡보하면 오히려 손실만 입을 겁니다. 20년 데이터에서 하나의 자산이 최근 2-3년 동안 15년 최저치까지 빠진걸보고 거기에 전략을 피팅 시킨다? 홀리몰리
제가 좋아하는 투자 유투버 중에 한 분이신 작가님 ! 항상 좋은 인사이트를 주셔서 감사합니다 . :) 퀀트투자자로서 입문하게 해준 작가님 덕분에 투자에 대한 인사이트가 더욱 넓어지고 계속 배워나가 이제는 저도 투자에 관한 다양한 플랫폼을 준비중인데 강환국작가님을 포함하여 몇몇 분들이 다 같이 나온 영상들을 보니 역시 좋은 사람은 좋은 사람들과의 연이 닿는다는 것을 깨달았습니다 .! ^^
@@odr9648 큰 수익률을 쫓으며 사팔사팔하는거 자체가 액티브입니다 존보글 할아버지가 말하는게 사팔사팔시 비용 수수료가 수익률을 장기적으로 저하시킨다 하셨고요 퀀터스 프로그램 자체가 액티브 펀드,펀드매니저와 같다는 의미예요 자동매매지만 계속 사팔이라.. 패시브 인덱스 etf라도 계속 사팔하면 더이상 패시브가 아니라 액티브인것과 같습니다 퀀터스 프로그램에 비용을 지불하는것도 결국 우리 수익률을 차감시키는것과 같고요
안녕하세요. 퀀트투자 무작정 따라하기 책을 사서 읽고 한국형올웨더 전략을 따라하고 있습니다. 리밸런싱에 대해 한가지 궁금한 것이 있습니다. 리밸런싱을 월별로 수행중이고, 이때 자금을 추가로 넣고 있는데요. 1) 전부 매도 후 다시 재매수를 하는것인가요? 아니면 비율이 틀어진 자산에만 추가 매수/매도를 수행하는건가요? 2) 만일 1)에서 후자가 맞다고 하신다면 복리효과가 어떻게 나타나는건가요? 일부 매수, 매도를 주기적으로 수행하는것이 계속 누적돼서 결국 복리 효과가 나타난다라고 이해하면 될까요? 3) "전부 매도 후 매수" vs "추가 자금으로만 매수" vs "기존자금 리밸런싱 후 추가 자금 투입" 중 어느 것이 그나마 효과적인 리밸런싱 방식이 될수있을지 조심스레 여쭙습니다. 제가 책에서 나온 리밸런싱을 잘 이해하지 못했습니다. 책에서는 1)에 대해서 답이 나온것 같은데 그러면 복리효과가 어떻게 나타나는것인지 헷갈려서 이런 질문을 드리게됐습니다. 양해부탁드리겠습니다. 항상 좋은 영상 감사드립니다.
![[심층인터뷰] VIP 컨설팅팀 수석매니저가 말하는 자산배분의 모든것! (김화중)](http://i.ytimg.com/vi/ai7XMkJFXS8/mqdefault.jpg)
![[심층인터뷰] VIP 컨설팅팀 수석매니저가 말하는 자산배분의 모든것! (김화중)](/img/tr.png)
![지금 최적의 포트폴리오는 60:40 전략? f. 김준송 前 리먼브라더스은행 한국대표 [인뎁스60]](http://i.ytimg.com/vi/dSglnPXZTJE/mqdefault.jpg)
대박..! 감사합니다. 사랑합니다.
사랑합니다
할투 채널 162번 영상 - 투자가 심리적으로 어려운 이유 - 절대모멘텀 사례. 추세 필터는 훌륭하지만, 실제로 해 보면 심리적으로 어려울 수 있음. 미리 알고 있으면 도움이 될 수 있으므로, 162번 영상 강추.
옛날 강환국스러운 영상이네요. 반갑습니다.
감사합니다.~~
강환국 작가님, 저렇게 백테스트 하면 실제 etf와 괴리율 발생한다는 거 분명 아실텐데
알고서 말씀 안하시는건지 모르시는건지 궁금합니다.
소개하신 김슬기 전략도 단순 인버스 지수로 백테스트 하는것과
kb 선불 인버스 로 실제 etf 선택 후 백테스트 하는 것은 괴리율이 어마어마하다는 걸 아실텐데
그 때도 말씀 안하셨지만 그냥 넘어갔습니다.
그런데 이번에도 괴리율 말씀 안하시네요.
장기간 백테스트가 어렵다면, etf 출시시기부터 지금까지의 백테스트만 비교해도 괴리율을 확인할 수 있습니다.
그 부분까지 같이 챙겨 말씀해 주셔야 말씀에 신뢰가 가지 않을까요.
공감합니다
@@onagana 백테스트 해 보고 하는 말 입니다. 일예로 퀀터스 가서 단순 인버스지수로 백테스트 하는 것과, 코덱스 인버스 선물 etf로 백테스트 하는게 다릅니다.
실물 etf로 백테스트 하면 결과값이 다르단 걸 유튜브를 통해 언급해 달라는 내용입니다.
글 못 읽으시겠으면, 한글을 배우세요.
그렇죠. 거래량 적은 ETF는 슬리피지도 상당히 큽니다. 하지만 가장 큰 문제는 장 마감 후 다음날에서야 거래가 이루어진다는 걸 감안해야 한다는거. 925번 영상에서도 순매수가 집계되는 다음날 거래를 하는 걸로 백테스트를 해야 하는데 당일 종가로 계산하셨더군요.
@@onagana글도 이해 못해서 백테스트 먼저 해보라고 헛소리하다가, 난독인거 들통나니까 이제 비아냥으로 돌아서셨네요.
귀여운건 미래 없는 니 인생 아닐까요?
부모 용돈도 못줄 하꼬 인생이신거 같은데...
그 버러지 같은 인생이나 걱정하시길~
차단합니다 ^^
강작가님^^❤
오버피팅의 극치 아닌가요? 저런 추세추종 방식은 장기채가 최근 한방향으로 쭉 빠졌기 때문에 추가 수익이 발생한거죠. 앞으로 횡보하면 오히려 손실만 입을 겁니다. 20년 데이터에서 하나의 자산이 최근 2-3년 동안 15년 최저치까지 빠진걸보고 거기에 전략을 피팅 시킨다? 홀리몰리
당장 코스피만 봐도 21년말부터 120ema 아래로 빠져서 그뒤로 2년동안 쭉쭉 빠진걸 확인할수있어요
원래대로라면 그 하락장을 몸소 다 쳐맞으며 코스트애버리징 했어야겠죠
120ema아래에서 손절(또는 익절)2년뒤 다시잡아도 똑같은거아닌가요? 심리적으론 훨씬 편하구요.
요즘들어 강작가님이 찐고수란 생각이 많이 들어요. 위험관리 못하면 한순간에 재산이 다 털릴수 있는데 강사들이나 유튜버 중에 강작가님이 가장 위험관리 강조를 많이 하시는거 같아요.
제가 좋아하는 투자 유투버 중에 한 분이신 작가님 ! 항상 좋은 인사이트를 주셔서 감사합니다 . :) 퀀트투자자로서 입문하게 해준 작가님 덕분에 투자에 대한 인사이트가 더욱 넓어지고 계속 배워나가 이제는 저도 투자에 관한 다양한 플랫폼을 준비중인데 강환국작가님을 포함하여 몇몇 분들이 다 같이 나온 영상들을 보니 역시 좋은 사람은 좋은 사람들과의 연이 닿는다는 것을 깨달았습니다 .! ^^
대단하네요 굿
ema설정된 전략 사용하면 퀀터스자동매매 해준다는거군요ㄷㄷ 백테스트하러 가야겠구요
근손실을 막으려면 근력운동과 양질의 단백질 보충을 잘해줘야 합니다. 영상찍을때 근손실 생각을 많이 하셨나봐요 ㅎ
예아~~~~
gtaa(절대모멘텀) 기법 도입이라..... 좋아요...
근손실 7:44
1등~!
2024년 대박기원!!
작가님, 다양한 전략을 하나의 자산으로 백테스트는 어떻게 할수있나요?
예를 들면, 100%의 자산을 33%는 올웨더, 33%는 LAA, 33%는 VAA 공격형 이런식으로 한다면요.
실제 미국 한국 소형주투자해보면 변동성이 엄청크고 해서 투자하기가 많이 꺼려집니다.
와우 이번 영상 대박인디~~~작가님은 어떤 이동평균선 전략으로 넣었는지 궁금하네요.
돈되는 영상 바로 실행할게요 업그레이드-
갈수록 액티브해지는데
쉽지않네요
퀀터스는 액티브펀드같군요^^;
보글 할아버지가 생각납니다..
직접 운용하는 부분이 많은게 액티브 펀드인가요?
@@odr9648 큰 수익률을 쫓으며 사팔사팔하는거 자체가 액티브입니다 존보글 할아버지가 말하는게 사팔사팔시 비용 수수료가 수익률을 장기적으로 저하시킨다 하셨고요 퀀터스 프로그램 자체가 액티브 펀드,펀드매니저와 같다는 의미예요 자동매매지만 계속 사팔이라..
패시브 인덱스 etf라도 계속 사팔하면 더이상 패시브가 아니라 액티브인것과 같습니다
퀀터스 프로그램에 비용을 지불하는것도 결국 우리 수익률을 차감시키는것과 같고요
소형성장가치 10팩터 와 미국 소형 10팩터에 관련 동영상은 어디에 있을까요?
자산군의 이평선을 계산한다는게 쉬운 일은 아닐텐데요. 매일 새로 계산해야 하지 않습니까? 자동매매를 하지 않으면 현실적으로는 사용하기 쉽지 않겠네요
영상 감사헙니다! Ema sma 적용 좀 설명 좀 해주세요~
증권사 앱에서 설정에서 이동평균선을 클릭하시면 둘다 설정할 수 있습니다.
지금은 부동산보다는 퀀트로 돈 벌 때이다 예아~~
자동매매 프로그램은 어디있나요?? 퀀터스인가요?
ema와 sma의 차이는 뭔가요??
SMA는 그냥 우리가 알고 있는 이동평균선이고, EMA는 최근 데이터에 가중을 더한 이동평균선입니다. 보통 EMA를 사용합니다.
소형주 개별주도 이동평균선 따라 사고 파나요? 그리고 월리밸런싱 시 현금은 어떻게 다시계산되나요?
소형주는 거래량이 적어서 세력들이 주요 이평선을 의도적으로 깰 수 있지 않을까요?
개별주의 각각 이평선을보고 팔고 사는것이 아니라 그 전략 전체의 평가금액을 이평선 계산해서 팔고 사고 하는걸로 알고있습니다
즉 현금 보유로 변동성을 조절하는 거네요.
현금이 아니라 이평선 기준 추세적 하락일때 해당자산을 팔아 큰손실을 막는 방식입니다
마켓타이밍을 보고 간다는 거죠..MDD를 적게하는것
현재 장기채 etf 많이 올라서 지금 들어가기에는 힘드네요 아쉽습니다
떨어진거에 비하면 아직 오른것도 아니쥬 ..
안녕하세요 최근에 책 잘 읽었습니다. 궁금한 사항이 있습니다.
퀀트투자가 리밸런싱이 분기당 한 번인데 달마다 월소득에서 100 정도를 투자 하고 싶은데, 달에 한 번 씩 마이너스 종목을 추가 매수 하여 초기 투자 비중을 맞추는 것은 어떻게 생각하시는 가요??
궁금한게 이동평균선매매를 하게되면 잦은 거래 때문에 거래수수료가 많아질것 같은데 상관없을까요?!
소형주 투자 전략은 어떻게 해야할까요? 참고 영상이 있을까요?
소리가 안들려서 좋다
소형주는 60일선 차트를 알수 없을거같은데 계속 보유 하는건가요?
퇴직연금 올웨더 전략에 적용하려고 하면 어떻게 해야하나요? 채권만 모니터링하면되는건가요? 미국 한국 주식도 팔아줘야 하나요?
자산분배 전략을 저장한것으로 자동매매가 가능한가요?
최적화의 저주
자산배분에 적용된 마켓타이밍은 백테스트만 된다고 공지에 써있던데 이제는 자동매매도 되나요?
강작가님 운동하십니까? 갑자기 근손실.. ㅋ
안녕하세요. 퀀트투자 무작정 따라하기 책을 사서 읽고 한국형올웨더 전략을 따라하고 있습니다. 리밸런싱에 대해 한가지 궁금한 것이 있습니다.
리밸런싱을 월별로 수행중이고, 이때 자금을 추가로 넣고 있는데요.
1) 전부 매도 후 다시 재매수를 하는것인가요? 아니면 비율이 틀어진 자산에만 추가 매수/매도를 수행하는건가요?
2) 만일 1)에서 후자가 맞다고 하신다면 복리효과가 어떻게 나타나는건가요? 일부 매수, 매도를 주기적으로 수행하는것이 계속 누적돼서 결국 복리 효과가 나타난다라고 이해하면 될까요?
3) "전부 매도 후 매수" vs "추가 자금으로만 매수" vs "기존자금 리밸런싱 후 추가 자금 투입" 중 어느 것이 그나마 효과적인 리밸런싱 방식이 될수있을지 조심스레 여쭙습니다.
제가 책에서 나온 리밸런싱을 잘 이해하지 못했습니다. 책에서는 1)에 대해서 답이 나온것 같은데 그러면 복리효과가 어떻게 나타나는것인지 헷갈려서 이런 질문을 드리게됐습니다.
양해부탁드리겠습니다.
항상 좋은 영상 감사드립니다.
ㅋㅋㅋㅋㅋ 근손실
이건 그냥 이론적인 얘기일뿐이고, 마켓타이밍 보면서 사고파는데 생기는 양도소득세 얘기는 하나도 안하네. 이래서 내가 이 사람 책도 내다버리고 구독도 끊음
@@cast-awaken 국내상장 해외etf또한 양도소득세 발생합니다. 게다가 손익상계도 안돼서 차라리 해외상장etf 사는게 이득이에요
퀀터스를 돌려 종목 분석을 해보세요. 더이상의 피해자가 없어야 될것같아서 댓글을 올립니다만 답이 없내요
퀀터스 DATA 엉망입니다. 퀀터스를 믿고 투자하시는분은 조심하세요
퀀터스에서 답이 왔네요. 퀀터스하고 hts하고 per를 계산하는 방식이 달랐네요. 퀀터스에서는 분기별 per고 hts에서는 연도별 per라서 다르다고 답이 왔습니다. 그러면 그것도 조건에서 구분하는게 좋지 않을까요?
어쨌던 답을 주셔서 감사합니다.^^