Dobry film - prosto, jasno, konkretnie. Na pewno młodemu leszczowi lepiej zacząć od opcji niż od razu ładować się w kontrakty na W20 gdzie go wyczeszą.
Dobrze rozumiem, kupowanie opcji kupna to (często albo zawsze) niższa inwestycja niż kupowanie akcji, bo płacimy jedynie za .. cenę opcji. Jakoś tak, chyba dobrze kombinuję. Muszę zobaczyć przykłady. Im bardziej ruchliwe ceny, tym droższe opcje. Przy boczniakach jest taniej.
gdzie można zdobyć dane potrzebne do teoretycznej wyceny opcji ? takie jak zmienność, stopa procentowa instrumentu wolnego od ryzyka w dniu kupna opcji, data kupna opcji, i cenę strike?
Długa pozycja w opcjach ukazana w dużym uproszczeniu. W rzeczywistości trzeba wziąć pod uwagę współczynnik theta, który powie nam o ile opcja każdego dnia traci na wartości w wyniku upływu czasu. Nie wspominając już o wpływie zmienności (vega), wszystko to czyni ewentualny wzrost zysku/straty nieliniowymi.
Tak ale nawet Buffet kupujac akcje wystawia mase opcji wiec one naprawde niezle zabezpieczaja pozycje. Inna sprawa to czy w polsce mozna dobrze nimi sie poslugiwac (plynnosc?)
![BLACK BAG - Official Trailer [HD] - Only in Theaters March 14](http://i.ytimg.com/vi/Du0Xp8WX_7I/mqdefault.jpg)
10 lat a minęło a WIG20 niżej nie wtedy, SUPER INDEKS XD
Dobry film - prosto, jasno, konkretnie. Na pewno młodemu leszczowi lepiej zacząć od opcji niż od razu ładować się w kontrakty na W20 gdzie go wyczeszą.
Dobrze rozumiem, kupowanie opcji kupna to (często albo zawsze) niższa inwestycja niż kupowanie akcji, bo płacimy jedynie za .. cenę opcji.
Jakoś tak, chyba dobrze kombinuję. Muszę zobaczyć przykłady.
Im bardziej ruchliwe ceny, tym droższe opcje. Przy boczniakach jest taniej.
gdzie można zdobyć dane potrzebne do teoretycznej wyceny opcji ? takie jak zmienność, stopa procentowa instrumentu wolnego od ryzyka w dniu kupna opcji, data kupna opcji, i cenę strike?
dane wykorzystywane przez GPW do teoretycznej wyceny opcji na indeks WIG20 są dostępne po linkiem: www.gpw.pl/wskazniki zakładka 'Wskaźniki dla opcji'
Długa pozycja w opcjach ukazana w dużym uproszczeniu. W rzeczywistości trzeba wziąć pod uwagę współczynnik theta, który powie nam o ile opcja każdego dnia traci na wartości w wyniku upływu czasu. Nie wspominając już o wpływie zmienności (vega), wszystko to czyni ewentualny wzrost zysku/straty nieliniowymi.
Tak ale nawet Buffet kupujac akcje wystawia mase opcji wiec one naprawde niezle zabezpieczaja pozycje. Inna sprawa to czy w polsce mozna dobrze nimi sie poslugiwac (plynnosc?)
Mówią, że od Gpw lepiej się trzymać z daleka, bo kapitał tam wyparowuje.
heroł