سلام عليكم ورحمة الله وبركاته Je suis en train de faire une étude économétrique en données de panel,et quand je suis arrivé à l'étude de stationnarité,j'ai trouvé deux variables sont stationnaire alors que les autres sont stationnaires en différence. Ma question est comme suit : Puisque il y des missing value dans ma base de données (à cause de la stationnarité en différence), comment je peux procéder à la régression Alors ? autrement dit,est ce que je dois rendre toutes les variables en différence même si la variable est déjà stationnaire ? Et merci pour vos coopérations
Merci beaucoup 3afak le cas fach kanl9aw Absence de racine unitaire et la tendance et la constante ne sont pas significatives. Qu'est ce qu'on conclut ??
Bonjour j'ai une question svp ! la vous avez travaillez sur des données sans les transformer ? sachant que dans la méthode de box and jenkinks faut toujours rendre la série linéaire !
Bonjour, Merci pour l'explication. Néanmoins, j'ai deux questions: 1- Sur la troisième variable, on a trouvé sur le correlogram que la série n'est pas stationnaire, alors que sur le test de la racine, le processus était TS stationnaire, comment peut-on expliquer ça? et du coup on peut prévoir directement? 2-Si on trouve que la série n'est affectée ni par une tendance, ni par une constante, alors que sur le 'NONE', on la trouve stationnaire (sachant que le correlogram indique qu'elle n'est pas stationnaire), est-ce-qu'on peut l'utiliser pour la prévision directement? Merci bien
Effectivement, il y a une ambiguïté dans le cas de la 3ème série, un processus TS n'est pas stationnaire par définition, en d'autre terme " stationnaire avec tendance" donc notre série est affectée par une tendance déterministe, et justement il faut éliminer cette tendance sinon nos prévisions seront erronées. Pour ce faire; il faut procéder à une regression de Xt sur le temps et déterminer l'équation de la tendance de type: x^t = at + c, et pour éliminer cette tendance on va tout simplement la retrancher de la série brute Xt donc : Xt - (at+c), on obtient un resudu stationnaire sur lequel on fait nos prévisions.
![Lil Uzi Vert - We Good [Official Audio]](http://i.ytimg.com/vi/DrSfBULAsek/mqdefault.jpg)
Merci bcp , much respect from algeria khoya
C'est un devoir, Mrehba brother from Morocco
bn courage a lghzal izbada oynnakh 👍
merci bcp cher ami - Thanmirt
Excellente vidéo 🙏merci
je t'en prie , u'r wlcm
Merci beaucoup monsieur
C'est un devoir ,, je t'en prie
Bonne continuation
merci bcp sœur
شكرا بزاف الله يوفقك
bravo lghzaaaal
merci bcp cher ami
Bien explique Mr Walid
Merci bcp M.AMESSIRD
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Je suis en train de faire une étude économétrique en données de panel,et quand je suis arrivé à l'étude de stationnarité,j'ai trouvé deux variables sont stationnaire alors que les autres sont stationnaires en différence.
Ma question est comme suit :
Puisque il y des missing value dans ma base de données (à cause de la stationnarité en différence), comment je peux procéder à la régression Alors ? autrement dit,est ce que je dois rendre toutes les variables en différence même si la variable est déjà stationnaire ?
Et merci pour vos coopérations
Tbarklah 3lik .. choukran bzaf, lah Ykhalik imta atkun la deuxième vid disponible in shae allah ?
je vous en prie.. 2éme vidéo est déjà disponible ( cherchez-vs dn la chaîne)
bon explication, svp comment peut tester la stationarité deuxieme generation (chang2002/choi2002/moon and perron sul 2004) sur eviews ?
السلام عليكم استاذ ممكن تبعثلي le programme الذي كتبتو في eviews رجاءا
الله يعطيك الصحة
Merci c'est excellent ! D'ou je peux avoir le tableau des valeurs tabulées des modèle3 et 2 svp
tu peux trouver sur google, sur ouvrage Bourbonnais ... je t'en prie
شكرا بارك الله فيك عندي استفسارات بعد اذنك
oui vas-y !
bonjour
comment je peux mettre la correlation avec les determinant de la production agricole sur le developpement
evec les instrument econometrique
dsl !! j'ai pas compris !!
Merci les hommes !
Merci pour les infos , le master de marché financier de fes ? svp
je vais terminer la serie prochainement ,, dsl pour retard
Merci beaucoup
3afak le cas fach kanl9aw Absence de racine unitaire et la tendance et la constante ne sont pas significatives. Qu'est ce qu'on conclut ??
c'est quelle modèle si on a constante significatif et absence de racine unitaire
il s'agit d'un processus stationnaire.
kifach ntab9o had chi kamlo fi logiciel o kifach njibo les donnes exact bach nhasbo
y'a sur chaîne 4 vidéos qui expliquent comment appliquer la méthodologie sur Eviews. Bon courage
شكرا استاذ زدنا دروس اخری من فضلك .
les autres vidéos sont disponibles sur chaîne ,, Bon Courage
Si on a un modèle ds son dèrive dans ce cas il faut faire quoi ?
Bonjour j'ai une question svp ! la vous avez travaillez sur des données sans les transformer ? sachant que dans la méthode de box and jenkinks faut toujours rendre la série linéaire !
Svp j'ai remarqué tu fait une comparaison entre t statistique et un tabeau j'ai pas compris comment tu as obtenu ces chiffres..🙏
c'est simplement le tableu de ADF, tu peux le chercher sur Google ou sur des ouvrages d'économetrie, à titre d'exemple (Bourbonnais 2015)
Svp comment je peux traiter l'héteroscedasticité et leur correction????
prochainement inshalah ,,,
svp je vx savoir la source du tableau Duck Fuller svp
comment je peux calculer aic bic et hq d'un processus AR MA et ARMA
voir les autres vidéos (2 et 3), vous allez trouver les réponses à vos questions, bon courage
Merci bcp
je t'en prie
Pk X3 h1 stationnaire et h0 n pas stationnaire alors que dans X1 et X2 ccke contraire svp explique moi ça ?
Bonjour, Merci pour l'explication. Néanmoins, j'ai deux questions:
1- Sur la troisième variable, on a trouvé sur le correlogram que la série n'est pas stationnaire, alors que sur le test de la racine, le processus était TS stationnaire, comment peut-on expliquer ça? et du coup on peut prévoir directement?
2-Si on trouve que la série n'est affectée ni par une tendance, ni par une constante, alors que sur le 'NONE', on la trouve stationnaire (sachant que le correlogram indique qu'elle n'est pas stationnaire), est-ce-qu'on peut l'utiliser pour la prévision directement?
Merci bien
Effectivement, il y a une ambiguïté dans le cas de la 3ème série, un processus TS n'est pas stationnaire par définition, en d'autre terme " stationnaire avec tendance" donc notre série est affectée par une tendance déterministe, et justement il faut éliminer cette tendance sinon nos prévisions seront erronées. Pour ce faire; il faut procéder à une regression de Xt sur le temps et déterminer l'équation de la tendance de type: x^t = at + c, et pour éliminer cette tendance on va tout simplement la retrancher de la série brute Xt donc : Xt - (at+c), on obtient un resudu stationnaire sur lequel on fait nos prévisions.
pourquoi ne peut on pas interpreter les prob pour voir si la tendance ou constante est signicative ou pas?
simplement parce que parfois, même si la proba est
khatir
u'r wlcm
Couraaage
muchas gracias amiga
👍👍👌
wlcm
👍👍👍🥇🏅🎖
Merci bcp
Bns j ai des questions
C'est bien, mais dommage que ça soit en franarabe 😄
lool ,, les deux à la fois pour ne pas négliger personne
Dommage pour nous qui ne comprenons pas votre langue
je pense les étapes sont claire même sans comprendre la langue de la vidéo
SVP 3Tini email dylk bghitk t3adeli whd analyse financiere f eviews
Mrc bcp
Bns j ai des questions
oui, Vas-y !