Izin bertanya pak, saat saya mau tes model awal ardl, tu kan disuruh masukin nilai lag, adapun dlm kasus saya ni Lag 4 : gabisa "singular matrix" Lag 3 : bisa, tp uji autokorelasi ga bisa Lag 2 : bisa, uji autokorelasi jg bisa Pertanyaan saya, berarti cocoknya pakai yg lag 2 kan pak? Terima kasih
Pak saya izin memastikan, saat uji kointegrasi menggunakan Johansen, model saya sama persis seperti yang bapak presentasikan bahwa pada none memiliki prob
Baik. Tapi jika dilihat pada kondisi at most 1 dan 2 itu tidak signifikan. Sehingga kointegrasi dipandang tidak terjadi. Oleh karenanya model ardl dianggap tepat.
izin bertanya pak, dlm hasil uji lag optimum diketahui model terbaik adalah 1,1,0,2 (1 dependen, 3 independen). Maka dlm memasukkan ke max lag dependen dan regressor penentuannya bgaimana ya pak, sy masih bingung terkait itu. Terima kasih
Jika hasil AIC nya 1,1,0,2 maka lag variabel independennya 2 saja. Pada saat pengolahan maka tinggal diisikan saja max lag dependent 1, terus max lag regressor nya 2
Izin bertanya Pak Avi… Data yang sy gunakan tidak normal sehingga sy transform dlm bentuk log. Namun ada 1 variabel yg bernilai negatif shrg tidak bisa di log. Apakah boleh pak jika Y X1 X2 di log, sdgkan X3 tidak? Terima kasih sebelumnya,
Boleh sekali mba. Berarti prosedurnya semilogaritma. Nanti cara interpretasinya sedikit berbeda ya. Bisa dibaca di buku ekonometrika karangan woolridge. Atau nanti klw ada waktu sy buatkan videonya
Maap saya kurang paham yg dimaksud. Jika yg dimaksud waktu spesifik adalah lag nya kapan. Maka bisa dilihat pada lag mana yg signifikan serta nilai koefisiennya yg plg besar (contoh spt pada fungsi konsumsi mondigliani). Mohon maaf kalau sy kurang memahami pertanyaannya
Izin bertanya pak, variable independen saya 3, dependen 1. Selected model yang tertera : ARDL (1, 0, 2, 0) tapi ada catatan "final equation sample is larger than selection sample". Dan benar, waktu masuk ke Criteria Graph, AIC menampilkan model terbaiknya (1, 0, 3, 3). Kemudian untuk estimation-nya pencantuman Max lags dependen dan max lags regressors nya harus berapa y pak ?🙏🏻 Sebelumnya, mohon penjelasannya lebihny pak, karena saya masih bingung terkait hal ini🙏🏻 Terimakasih
Terima kasih, setahu saya jika AIC menampilkan model terbaik 1,0,3,3 maka max lag yg bisa dipilih adalah 3 dan 3. Nanti pada hasil output setiap variabel akan memiliki lags sejumlah rekomendasi skor AIC
@@avibudisetiawan1076 Baik pak🙏🏻 Ini selanjutnya saya lakukan uji long run dan hasilny tidak ada yg signifikan jangka panjang, karena sebelumnya d uji bound test hasilnya I1 lebih besar dr F-stat. Kl sprti itu tidak apa-apa kn y pak ? Atau harus signifikan jangka panjang ?
@@oneany5390 setahu saya max lag untuk menentukan panjang lag maksimum. Penjelasan lag bisa anda dapat di buku ekonometrika karangan gujarati pada bagian permodelan regresi dinamis
Mohon maaf baru balas. Uji adf yg secara bersama sependek pengetahuan saya boleh saja mas dimodifikasi lengh nya. Yg terpenting pada stasioner per variabel tidak ada yg stasioner pada orde ke dua
Mau tanya pak, bagaimana untuk datanya yang panel pak? untuk panel ARDL apakah langkah-langkahnya sama? saya coba langkahnya tapi ada beberapa yang gk sesuai pak, apa untuk panel ardl ada kriteria khusus pak?
Pak, pada CUSUM Square Test terdapat garis biru saya yang berada pas pada garis merah, apakah itu dinyatakan lolos atau tidak ya pak.? terimakasih sebelumnya
pak izin bertanya, jika output johansen cointegration None dan At most 1 p-value di bawah 0,05 dan at most 2, at most 3, at most 4 dan at most 5 di atas 0,05. apakah masih bisa menggunakan ARDL?
Setahu saya justru kondisi itu malah tepat dg ardl. Jika terkointegrasi pada semua lag (mgkn td anda memilih lag yg banyak) akan lebih tepat dg teknik ECM
pak saya mau tanya, saya punya kasus serupa dengan user-ot... nah maksudnya none, at most 1* at most 2 itu apa ya pak? karena saya bingung untuk menarasikannya bagaimana.. @@avibudisetiawan1076
pak.. lag optimum saya 3,4,4,1,3.. harusnya kan saya masukkan di dependen 3 dan regressor 4.. tapi kalau saya masukkan 3..1 atau 3...3 apakah diperbolehkan pak?
Setau saya bisa saja. Tapi kan AIC menyarankan lag 4 masih optimum yaa.. kalau saya akan pilih dependen 1 regressor 4. Sepertinya variabel independen anda ada 5 ya ?
@@avibudisetiawan1076 independen saya 4 pak.. dependen 1 Bagaimana jika dari awal saya memakai lag 3,3 pak? (Kan di eviews nya otomatis jadi 4,4 seperti pada video) Nah jika dari awal saya ubah 3,3 nanti ketemunya eviews menyarankan lag (2,3,0,0,3) Apakaha hal seperti itu diperbolehkan ya pak?
@@nightpeony1000 memang metode lag optimum awalnya coba2 gitu mba. Tapi klw saya sebagai penelitinya, konsep lag itu kan aslinya dipake utk membagi hasil parameter variabel X sy ke beberapa lag ya. Makin panjang lag, makik jauh rentang yg bs saya prediksikan. Jadi misal bs dapat lag 4. Sy akan pakai
![Megan Thee Stallion - Neva Play (feat. RM) [Official Video]](http://i.ytimg.com/vi/TpYTyAaTRts/mqdefault.jpg)
Terimakasih pak Avi
Kalau ada dummy bagaimana? Dimasukkan saat uji jangka pendek dan panjang atau sudah dimasukkan dari langkah pertama?
Mantab Pak Avi
Pak itu kan di johansen terjdi kointegritas 1, dibawah 5%.
Maksim BRP banyak pak kointegritas yg terjdi KLO kita mau pake Ardl?
Salam, boleh atau tidak ardl meramalkan masa depan?
Izin bertanya pak, saat saya mau tes model awal ardl, tu kan disuruh masukin nilai lag, adapun dlm kasus saya ni
Lag 4 : gabisa "singular matrix"
Lag 3 : bisa, tp uji autokorelasi ga bisa
Lag 2 : bisa, uji autokorelasi jg bisa
Pertanyaan saya, berarti cocoknya pakai yg lag 2 kan pak? Terima kasih
Pak saya izin memastikan, saat uji kointegrasi menggunakan Johansen, model saya sama persis seperti yang bapak presentasikan bahwa pada none memiliki prob
Baik. Tapi jika dilihat pada kondisi at most 1 dan 2 itu tidak signifikan. Sehingga kointegrasi dipandang tidak terjadi. Oleh karenanya model ardl dianggap tepat.
izin bertanya pak, dlm hasil uji lag optimum diketahui model terbaik adalah 1,1,0,2 (1 dependen, 3 independen). Maka dlm memasukkan ke max lag dependen dan regressor penentuannya bgaimana ya pak, sy masih bingung terkait itu. Terima kasih
Jika hasil AIC nya 1,1,0,2 maka lag variabel independennya 2 saja. Pada saat pengolahan maka tinggal diisikan saja max lag dependent 1, terus max lag regressor nya 2
izin bertanya pak, untuk uji asumsi klasik dalam metode ARDL apakah wajib pak?
Sependek pengetahuan sy tetap perlu diuji utk memastikan goodness of fit modelnya mbak
@@avibudisetiawan1076 kalau setelah diuji ternyata datanya tidak normal tapi terbebas dari autokorelasi dan heteroskedastisitas, bagaimana pak?
@@user-eq7bb3ng4i berarti sebaran residualnya tidak berdistribusi normal. Meskipun terdapat isu homogenitas. Tapi uji stabilitas nya bagus ya?
Izin bertanya Pak Avi…
Data yang sy gunakan tidak normal sehingga sy transform dlm bentuk log. Namun ada 1 variabel yg bernilai negatif shrg tidak bisa di log. Apakah boleh pak jika Y X1 X2 di log, sdgkan X3 tidak? Terima kasih sebelumnya,
Boleh sekali mba. Berarti prosedurnya semilogaritma. Nanti cara interpretasinya sedikit berbeda ya. Bisa dibaca di buku ekonometrika karangan woolridge. Atau nanti klw ada waktu sy buatkan videonya
Permisi Pak, untuk mengetahui waktu spesifik hasil pada jangka panjang dan jangka pendek itu bagaimana ya? atau memang tidak diketahui?
Maap saya kurang paham yg dimaksud. Jika yg dimaksud waktu spesifik adalah lag nya kapan. Maka bisa dilihat pada lag mana yg signifikan serta nilai koefisiennya yg plg besar (contoh spt pada fungsi konsumsi mondigliani). Mohon maaf kalau sy kurang memahami pertanyaannya
Izin bertanya pak, variable independen saya 3, dependen 1. Selected model yang tertera : ARDL (1, 0, 2, 0) tapi ada catatan "final equation sample is larger than selection sample".
Dan benar, waktu masuk ke Criteria Graph, AIC menampilkan model terbaiknya (1, 0, 3, 3).
Kemudian untuk estimation-nya pencantuman Max lags dependen dan max lags regressors nya harus berapa y pak ?🙏🏻
Sebelumnya, mohon penjelasannya lebihny pak, karena saya masih bingung terkait hal ini🙏🏻 Terimakasih
Terima kasih, setahu saya jika AIC menampilkan model terbaik 1,0,3,3 maka max lag yg bisa dipilih adalah 3 dan 3. Nanti pada hasil output setiap variabel akan memiliki lags sejumlah rekomendasi skor AIC
@@avibudisetiawan1076 Baik pak🙏🏻 Ini selanjutnya saya lakukan uji long run dan hasilny tidak ada yg signifikan jangka panjang, karena sebelumnya d uji bound test hasilnya I1 lebih besar dr F-stat. Kl sprti itu tidak apa-apa kn y pak ? Atau harus signifikan jangka panjang ?
@@avibudisetiawan1076 Mohon maaf pak sebelumnya, sebenarnya max lag itu untuk apa y ?
@@oneany5390 setahu saya max lag untuk menentukan panjang lag maksimum. Penjelasan lag bisa anda dapat di buku ekonometrika karangan gujarati pada bagian permodelan regresi dinamis
@@avibudisetiawan1076 kalau mengenai uji long run apakah harus signifikan pak ?
izin bertanya pak, pada uji unit root test ADF yang secara bersamaan apakah kita bisa memainkan Lag Lengthnya supaya hasilnya stationer? terimakasih
Mohon maaf baru balas. Uji adf yg secara bersama sependek pengetahuan saya boleh saja mas dimodifikasi lengh nya. Yg terpenting pada stasioner per variabel tidak ada yg stasioner pada orde ke dua
Mau tanya pak, bagaimana untuk datanya yang panel pak? untuk panel ARDL apakah langkah-langkahnya sama? saya coba langkahnya tapi ada beberapa yang gk sesuai pak, apa untuk panel ardl ada kriteria khusus pak?
Setahu saya sama Saja. Saya beberapa kali melakukan riset dg panel ardl. Biasanya utk stability test tidak ada.
pak yang uji jangka pendek itu yang sebelum uji long run and bound test ya pak? yang uji long run itu yang kotak kedua itu ya pak?
Betul.
izin bertanya pak, apa kriteria/ciri ciri yang terlihat pada data yang harus di log atau ln?
Setau saya tidak ada ciri khusus, sepanjang dia berupa bilangan pokok maka bisa di log atau LN
Pak izin bertanya
Saat saya mau tes autokorelasi muncul tulisan “near singular matrix”
Kira” bagaimana ya pak solusinya? Terima kasih
Biasanya karena penentuan panjang lag nya tidak cocok. Bisa terlalu panjang. Coba diturunkan lag nya. Atau pakai panjang lag rekomendasi dari AIC
Pak, pada CUSUM Square Test terdapat garis biru saya yang berada pas pada garis merah, apakah itu dinyatakan lolos atau tidak ya pak.? terimakasih sebelumnya
Kalau pas saya rasa tak apa. Jika alpha dilebarkan nanti garis merah akan melebar. Artinya kita mentoleransi error' yg LBH besar dalam stability test
pak izin bertanya, jika output johansen cointegration None dan At most 1 p-value di bawah 0,05 dan at most 2, at most 3, at most 4 dan at most 5 di atas 0,05. apakah masih bisa menggunakan ARDL?
Setahu saya justru kondisi itu malah tepat dg ardl. Jika terkointegrasi pada semua lag (mgkn td anda memilih lag yg banyak) akan lebih tepat dg teknik ECM
baik, terima kasih pak
@@avibudisetiawan1076
pak, jika model tetap tidak stabil padahal sudah ganti lokus dari data, tetap tidak bisa digunakan ya?
@@avibudisetiawan1076
pak saya mau tanya, saya punya kasus serupa dengan user-ot... nah maksudnya none, at most 1* at most 2 itu apa ya pak? karena saya bingung untuk menarasikannya bagaimana.. @@avibudisetiawan1076
pak.. lag optimum saya 3,4,4,1,3.. harusnya kan saya masukkan di dependen 3 dan regressor 4.. tapi kalau saya masukkan 3..1 atau 3...3 apakah diperbolehkan pak?
Setau saya bisa saja. Tapi kan AIC menyarankan lag 4 masih optimum yaa.. kalau saya akan pilih dependen 1 regressor 4. Sepertinya variabel independen anda ada 5 ya ?
@@avibudisetiawan1076 independen saya 4 pak.. dependen 1
Bagaimana jika dari awal saya memakai lag 3,3 pak? (Kan di eviews nya otomatis jadi 4,4 seperti pada video)
Nah jika dari awal saya ubah 3,3 nanti ketemunya eviews menyarankan lag (2,3,0,0,3)
Apakaha hal seperti itu diperbolehkan ya pak?
@@nightpeony1000 memang metode lag optimum awalnya coba2 gitu mba. Tapi klw saya sebagai penelitinya, konsep lag itu kan aslinya dipake utk membagi hasil parameter variabel X sy ke beberapa lag ya. Makin panjang lag, makik jauh rentang yg bs saya prediksikan. Jadi misal bs dapat lag 4. Sy akan pakai