Gracias Albert, con tu explicación queda claro que estos sistemas hay que calibrarlos y analizarlos para que funcionen. En conclusión hay que hacer los cursos para desarrollar sistemas que funcionen adecuadamente.
Gracias por tu comentario. Efectivamente, los sistemas de inversión algorítmicos no son una solución automática; requieren una calibración precisa y un análisis constante para asegurar su efectividad a largo plazo. No se trata solo de diseñarlos, sino de someterlos a pruebas exhaustivas, ajustarlos según las condiciones del mercado y realizar un backtesting riguroso para validar tanto su rentabilidad como el riesgo asociado. Los cursos ofrecen las herramientas y el conocimiento necesarios para comprender estos procesos y desarrollar sistemas sólidos y sostenibles. Mi objetivo con los videos es mostrar que el 99,99% del contenido sobre bolsa en RUclips carece de un backtesting adecuado, convirtiéndose más en un acto de fe que en una estrategia verificable. Te agradezco mucho tu reflexión y tu interés. Albert Albareda
Gracias Albert por el seguimiento de todos los días,... una nueva consulta,... es cierto que es muy difícil programar estrategias basadas en price action y momentum por ejemplo estrategias similares a las que usa tu colega David Galan en acciones, donde entra a mercado en rupturas de formaciones técnicas como doble piso, hombro cabeza hombro, triángulos. Gracias Albert por la respuesta.
Si es subjetivo, no se puede realizar un backtesting de forma algorítmica; sería imposible. A la hora de programar, las reglas deben ser claras y objetivas para que el programa pueda interpretarlas correctamente. No basta con decir 'parece que esto es un doble suelo'. Si queremos obtener estadísticas de un doble suelo, podemos hacerlo manualmente, procurando que las reglas sean lo más objetivas posible, o bien mediante programación, en cuyo caso las reglas deben ser 100% objetivas. También debo señalar que es necesario tener los conocimientos adecuados para programar las figuras chartistas, que es otro aspecto a tener en cuenta. En cuanto a las estrategias de momentum, sí son programables y, de hecho, se pueden implementar de forma bastante sencilla mediante indicadores. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda.
Ese es precisamente el objetivo: demostrar que operar sin datos que respalden lo que realmente funciona es, en última instancia, un acto de fe. Un acto de fe que se encuentra en el 99,99% del contenido sobre bolsa en RUclips del que suelo hablar. Saludos. Albert Albareda
Te pongo un ejemplo sobre el indicador RSI: - Sobrecompra: Cuando el precio de un activo ha subido mucho en poco tiempo, y podría estar demasiado alto. En el RSI, si el valor está por encima de 70, podría indicar que el activo está "sobrecomprado" y es posible que el precio baje pronto. - Sobreventa: Cuando el precio de un activo ha bajado mucho en poco tiempo, y podría estar demasiado bajo. En el RSI, si el valor está por debajo de 30, podría indicar que el activo está "sobrevendido" y es posible que el precio suba pronto. Espero haberme explicado bien. Saludos. Albert Albareda
Enhorabuena por el vídeo Albert, me gusta como nos abres los ojos. Curioso ese impulso en ADn en 2020 que dura meeeses. Me gustaría que hicieras algún backgest sobre divergencias: punto entrada divergencia McClellan o MAD semanal, y salida por divergencia AD. Así cogeríamos mucho mercado alcista. Saludos
Buenos días. Es complicado la programación del tema de las divergencias por el tamaño, ya que has de definir en el código un tamaño y si pones un tamaño reducido no te va a contar las grandes o viceversa. Esto ocurre porque, por ejemplo, si pones un límite de 40 sesiones, cualquier divergencia que se produzca después de esas 40 sesiones no será detectada, aunque sea más grande o más duradera. Bajo mi punto de vista, se debería de hacer de forma manual, y eso lleva más tiempo. Sin embargo, también se podría ajustar el código para que no dependa de un número fijo de sesiones, sino que busque las divergencias a lo largo de todo el gráfico sin restricciones de tiempo. Aunque este enfoque podría ser más flexible, también implica una programación más compleja. Ya explicaré todo esto en un futuro video para que se entienda lo que digo del tamaño de la divergencia. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Gracias Albert, Parece que la idea es no usar exclusivamente la sobrecompra para salir (además de la idea a dicen por ahí de salir en la bajada de la sobrecompra) Por ejemplo tras el cruce se podría usar un stop dinámico como por ejemplo el mínimo de la vela de los últimos 15 días
El trailing stop no es ni inherentemente bueno ni malo; su eficacia depende del tipo de estrategia utilizada, de la volatilidad del mercado y de la manera en que se ajuste la distancia del stop. No siempre mejora las estrategias, pero tampoco las empeora de manera automática. La clave está en cómo se integra en la estrategia de trading y en las condiciones del mercado. Desconozco si añadirlo podría mejorar o estropear los resultados del video de hoy, por lo que se debería testear. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Muchas gracias Albert por el vídeo. Un pregunta en el sistema que ha mostrado. Como sale si compramos cuando la linea AD sube por encima de 80 y vendemos cuando baja por debajo de 20?. Un saludo
En estos sistemas que hace falta poner un stop para no tener un dowdown grande pero que te puede sacar de una operacion exitosa, creo que es util usar opciones. Un call funciona como un stop que no te saca del mercado.
@@Bolsa_General Si, y pierde mas plata porque te saca de operaciones que terminan siendo rentables. Usar un call funciona como stop pq limita la perdida pero te deja dentro de la operacion y puede terminar siendo rentable. A eso me referia.
@@marianosanchez7488 Disculpa que anteriormente no te entendí. Usar una call en lugar de un stop loss puede implicar riesgos adicionales, como el costo de la prima y la fecha de expiración, que un stop loss tradicional no tiene. Además, las opciones pueden generar mayor complejidad para un trader sin experiencia. Incluir estos factores en el backtesting requiere tener en cuenta variables como el precio de la prima, el tiempo hasta la expiración, la volatilidad implícita y las comisiones asociadas con las opciones. Manejar todas estas variables supone realmente una complicación tremenda. Cuando se utiliza una opción como sustituto de un stop loss, es necesario definir un mecanismo para ajustar el nivel de strike de la call en función del movimiento del precio del activo subyacente. Los stop loss tradicionales son mucho más sencillos de implementar, ya que se basan en un precio de referencia fijo, lo que hace que la estrategia sea más fácil de optimizar y menos propensa a errores de implementación en AmiBroker. Además, las opciones, al ser instrumentos derivados con un comportamiento no lineal, pueden dificultar la precisión del backtest. A diferencia de los activos subyacentes, las opciones no siguen una relación proporcional directa con el precio del activo, lo que podría dar una imagen distorsionada de cómo afectarán los resultados reales. En el trading real, las opciones también pueden ser más difíciles de ejecutar en momentos de alta volatilidad o baja liquidez, lo cual no siempre se refleja adecuadamente en un backtest. Las simulaciones de AmiBroker suelen basarse en condiciones ideales, mientras que en la práctica los deslizamientos y la falta de liquidez pueden impactar significativamente los resultados. Espero haberme explicado bien. Saludos. Albert Albareda
Los sistemas tradicionales de reversión a la media suelen basarse en comprar cuando hay sobreventa y vender cuando hay sobrecompra. Sin embargo, me gusta pensar fuera de lo común y explorar nuevas perspectivas. Te sorprendería descubrir cuántas creencias populares en el mundo de la bolsa pueden estar equivocadas, y cómo, a veces, hacer lo contrario puede ser mucho más efectivo. Es por eso que siempre insisto en la importancia de realizar un trabajo riguroso, incluyendo el backtesting, antes de implementar cualquier estrategia. Lamentablemente, la mayoría opera basándose en opiniones o intuiciones, sin un análisis sólido. Te agradezco tu interés y te envío un saludo. Albert Albareda
Buenos días, por que salir en la subida al cruce de 80, porque no salís en el cruce de bajada? Y aguantar toda la subida del sp estando por encima de 80
Buenos días. Efectivamente, se puede probar el cruce del nivel 80 hacia abajo. Lo testaremos en próximos videos. Esta ha sido una aproximación, no el sistema definitivo, y mi objetivo es que se entienda la importancia de realizar backtesting a cualquier estrategia, para evaluar si ha sido rentable y si sigue siéndolo, así como para determinar si vale la pena implementarla. También me gustaría fomentar la participación y que todos aportéis ideas, como lo has hecho tú, con el fin de interactuar y fortalecer nuestra comunidad. Te envío un gran saludo y agradezco mucho tu aporte. Albert Albareda
Es como cualquier oficio o disciplina: si no sabes lo que estás haciendo, por mucho que lo intentes, lo más probable es que no tengas éxito. Por ejemplo, si abriéramos un restaurante y no contratáramos a un buen cocinero, ¿cómo podríamos esperar que nos fuera bien? Lo mismo pasa con la bolsa: el principal problema es la falta de conocimiento. Muchas personas se adentran en este mundo sin comprender realmente lo que implica, creyendo que van a ganar sin una base sólida. Eso no es más que ignorancia y expectativas irrealistas. Además, el 99,99% del contenido sobre bolsa en RUclips no ayuda en nada, ya que la mayoría no muestra la verdadera realidad del mercado. La clave está en educarse y saber lo que se está haciendo. Ganar, claro que se puede, pero solo si entiendes lo que estás haciendo. Desgraciadamente, la mayoría va a perder, y lo peor es que aún no lo sabe. Para eso estoy aquí, para decir la verdad que muchos se niegan a reconocer. Repito: ganar se puede, pero solo sabiendo lo que haces. Lo demás es pura ignorancia y pensar que por algún milagro uno va a ganar, como si viviéramos en un mundo de fantasía. Te mando un saludo. Albert Albareda
Gracias Albert, por compartir
Buenos días. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Muchas gracias Albert!! Un saludo
Buenos días. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Muchas gracias por la clase de hoy, ha sido muy interesante.
Buenos días. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Gracias Albert !!!
Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
gracias Albert, Buen análisis
Buenos días. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
❤ Excelente trabajo didáctico, y muchas gracias por compartirlo.
Saludo
Buenos días. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Buenas tardes Albert, buen video gracias por tus explicaciones
Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Genial excelente trabajo gracias
🎻🪕🎸🎷🏋️⛹️🤾🏃💜💚♥️💛🍻📈🔝🧞😈
Buenos días. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Muchas gracias Albert por traernos la visión del Bitcoin¡¡ Geniales y sencillos los sistemas que nos enseñas¡¡¡ saludos
Buenos días, Moisés. Gracias, eres un incombustible jajaja. Saludos. Albert Albareda
Muchas gracias por el vídeo. Un saludo
Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Gracias Albert, con tu explicación queda claro que estos sistemas hay que calibrarlos y analizarlos para que funcionen. En conclusión hay que hacer los cursos para desarrollar sistemas que funcionen adecuadamente.
Gracias por tu comentario. Efectivamente, los sistemas de inversión algorítmicos no son una solución automática; requieren una calibración precisa y un análisis constante para asegurar su efectividad a largo plazo. No se trata solo de diseñarlos, sino de someterlos a pruebas exhaustivas, ajustarlos según las condiciones del mercado y realizar un backtesting riguroso para validar tanto su rentabilidad como el riesgo asociado. Los cursos ofrecen las herramientas y el conocimiento necesarios para comprender estos procesos y desarrollar sistemas sólidos y sostenibles.
Mi objetivo con los videos es mostrar que el 99,99% del contenido sobre bolsa en RUclips carece de un backtesting adecuado, convirtiéndose más en un acto de fe que en una estrategia verificable. Te agradezco mucho tu reflexión y tu interés. Albert Albareda
Gracias Albert por el análisis y las explicaciones saludos
Buenos días Albert, gracias por el aporte.
Qué tengas un excelente día.
Un saludo cordial!!!
Buenos días. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
👏👏👏👏
Gracias Albert por el seguimiento de todos los días,... una nueva consulta,... es cierto que es muy difícil programar estrategias basadas en price action y momentum por ejemplo estrategias similares a las que usa tu colega David Galan en acciones, donde entra a mercado en rupturas de formaciones técnicas como doble piso, hombro cabeza hombro, triángulos. Gracias Albert por la respuesta.
Si es subjetivo, no se puede realizar un backtesting de forma algorítmica; sería imposible. A la hora de programar, las reglas deben ser claras y objetivas para que el programa pueda interpretarlas correctamente. No basta con decir 'parece que esto es un doble suelo'. Si queremos obtener estadísticas de un doble suelo, podemos hacerlo manualmente, procurando que las reglas sean lo más objetivas posible, o bien mediante programación, en cuyo caso las reglas deben ser 100% objetivas. También debo señalar que es necesario tener los conocimientos adecuados para programar las figuras chartistas, que es otro aspecto a tener en cuenta. En cuanto a las estrategias de momentum, sí son programables y, de hecho, se pueden implementar de forma bastante sencilla mediante indicadores. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda.
👍👍👍🚀🚀🚀😀😀😀💯💯💯 INTERSANTE VER QUE NO TODOS LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR COMO NOS LO ACAVAS DE MOSTRAR.. SALUDOS Y GRACIAS
Ese es precisamente el objetivo: demostrar que operar sin datos que respalden lo que realmente funciona es, en última instancia, un acto de fe. Un acto de fe que se encuentra en el 99,99% del contenido sobre bolsa en RUclips del que suelo hablar. Saludos. Albert Albareda
Gracias! Ya se que ya lo explicaste antes pero se me complica un poco los conceptos de sobreventa y sobrecompra
Te pongo un ejemplo sobre el indicador RSI:
- Sobrecompra: Cuando el precio de un activo ha subido mucho en poco tiempo, y podría estar demasiado alto. En el RSI, si el valor está por encima de 70, podría indicar que el activo está "sobrecomprado" y es posible que el precio baje pronto.
- Sobreventa: Cuando el precio de un activo ha bajado mucho en poco tiempo, y podría estar demasiado bajo. En el RSI, si el valor está por debajo de 30, podría indicar que el activo está "sobrevendido" y es posible que el precio suba pronto.
Espero haberme explicado bien. Saludos. Albert Albareda
@@Bolsa_General Superclaro gracias
Enhorabuena por el vídeo Albert, me gusta como nos abres los ojos.
Curioso ese impulso en ADn en 2020 que dura meeeses.
Me gustaría que hicieras algún backgest sobre divergencias: punto entrada divergencia McClellan o MAD semanal, y salida por divergencia AD.
Así cogeríamos mucho mercado alcista. Saludos
Buenos días. Es complicado la programación del tema de las divergencias por el tamaño, ya que has de definir en el código un tamaño y si pones un tamaño reducido no te va a contar las grandes o viceversa. Esto ocurre porque, por ejemplo, si pones un límite de 40 sesiones, cualquier divergencia que se produzca después de esas 40 sesiones no será detectada, aunque sea más grande o más duradera. Bajo mi punto de vista, se debería de hacer de forma manual, y eso lleva más tiempo.
Sin embargo, también se podría ajustar el código para que no dependa de un número fijo de sesiones, sino que busque las divergencias a lo largo de todo el gráfico sin restricciones de tiempo. Aunque este enfoque podría ser más flexible, también implica una programación más compleja.
Ya explicaré todo esto en un futuro video para que se entienda lo que digo del tamaño de la divergencia. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Buenos dias cracks
Buenos días. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Gracias Albert,
Parece que la idea es no usar exclusivamente la sobrecompra para salir (además de la idea a dicen por ahí de salir en la bajada de la sobrecompra)
Por ejemplo tras el cruce se podría usar un stop dinámico como por ejemplo el mínimo de la vela de los últimos 15 días
El trailing stop no es ni inherentemente bueno ni malo; su eficacia depende del tipo de estrategia utilizada, de la volatilidad del mercado y de la manera en que se ajuste la distancia del stop. No siempre mejora las estrategias, pero tampoco las empeora de manera automática. La clave está en cómo se integra en la estrategia de trading y en las condiciones del mercado. Desconozco si añadirlo podría mejorar o estropear los resultados del video de hoy, por lo que se debería testear. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Buenas yo utilizo dos indicadores para señal de compra el MACD en diario se cruza a verde y el ADN esté por encima de 20 gracias
¿Y para la salida? Cualquier entrada ha de tener una salida. Gracias por comentar. Saludos. Albert Albareda
No se si estoy penaando tonterias pero seria posible añadirle una media a la linea adn y operrar los cruces?
Muchas gracias Albert por el vídeo. Un pregunta en el sistema que ha mostrado. Como sale si compramos cuando la linea AD sube por encima de 80 y vendemos cuando baja por debajo de 20?. Un saludo
Se debería realizar el backtesting en futuros videos. Tomo nota de tu sugerencia. Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
En estos sistemas que hace falta poner un stop para no tener un dowdown grande pero que te puede sacar de una operacion exitosa, creo que es util usar opciones. Un call funciona como un stop que no te saca del mercado.
Ya esta puesto el stop loss a un 8%, revisa el video 😄 Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
@@Bolsa_General Si, y pierde mas plata porque te saca de operaciones que terminan siendo rentables. Usar un call funciona como stop pq limita la perdida pero te deja dentro de la operacion y puede terminar siendo rentable. A eso me referia.
@@marianosanchez7488 Disculpa que anteriormente no te entendí.
Usar una call en lugar de un stop loss puede implicar riesgos adicionales, como el costo de la prima y la fecha de expiración, que un stop loss tradicional no tiene. Además, las opciones pueden generar mayor complejidad para un trader sin experiencia. Incluir estos factores en el backtesting requiere tener en cuenta variables como el precio de la prima, el tiempo hasta la expiración, la volatilidad implícita y las comisiones asociadas con las opciones. Manejar todas estas variables supone realmente una complicación tremenda.
Cuando se utiliza una opción como sustituto de un stop loss, es necesario definir un mecanismo para ajustar el nivel de strike de la call en función del movimiento del precio del activo subyacente. Los stop loss tradicionales son mucho más sencillos de implementar, ya que se basan en un precio de referencia fijo, lo que hace que la estrategia sea más fácil de optimizar y menos propensa a errores de implementación en AmiBroker.
Además, las opciones, al ser instrumentos derivados con un comportamiento no lineal, pueden dificultar la precisión del backtest. A diferencia de los activos subyacentes, las opciones no siguen una relación proporcional directa con el precio del activo, lo que podría dar una imagen distorsionada de cómo afectarán los resultados reales.
En el trading real, las opciones también pueden ser más difíciles de ejecutar en momentos de alta volatilidad o baja liquidez, lo cual no siempre se refleja adecuadamente en un backtest. Las simulaciones de AmiBroker suelen basarse en condiciones ideales, mientras que en la práctica los deslizamientos y la falta de liquidez pueden impactar significativamente los resultados. Espero haberme explicado bien. Saludos. Albert Albareda
Gracias, en el minuto 2 hablas del RSI, por lo que entendí se entra en sobrecompra y se sale en sobreventa? Eso no es al contrario de otros sistemas?
Los sistemas tradicionales de reversión a la media suelen basarse en comprar cuando hay sobreventa y vender cuando hay sobrecompra. Sin embargo, me gusta pensar fuera de lo común y explorar nuevas perspectivas. Te sorprendería descubrir cuántas creencias populares en el mundo de la bolsa pueden estar equivocadas, y cómo, a veces, hacer lo contrario puede ser mucho más efectivo. Es por eso que siempre insisto en la importancia de realizar un trabajo riguroso, incluyendo el backtesting, antes de implementar cualquier estrategia. Lamentablemente, la mayoría opera basándose en opiniones o intuiciones, sin un análisis sólido. Te agradezco tu interés y te envío un saludo. Albert Albareda
Buenos días, por que salir en la subida al cruce de 80, porque no salís en el cruce de bajada? Y aguantar toda la subida del sp estando por encima de 80
Buenos días. Efectivamente, se puede probar el cruce del nivel 80 hacia abajo. Lo testaremos en próximos videos. Esta ha sido una aproximación, no el sistema definitivo, y mi objetivo es que se entienda la importancia de realizar backtesting a cualquier estrategia, para evaluar si ha sido rentable y si sigue siéndolo, así como para determinar si vale la pena implementarla.
También me gustaría fomentar la participación y que todos aportéis ideas, como lo has hecho tú, con el fin de interactuar y fortalecer nuestra comunidad.
Te envío un gran saludo y agradezco mucho tu aporte. Albert Albareda
Albert que difícil es la bolsa
Es como cualquier oficio o disciplina: si no sabes lo que estás haciendo, por mucho que lo intentes, lo más probable es que no tengas éxito. Por ejemplo, si abriéramos un restaurante y no contratáramos a un buen cocinero, ¿cómo podríamos esperar que nos fuera bien? Lo mismo pasa con la bolsa: el principal problema es la falta de conocimiento. Muchas personas se adentran en este mundo sin comprender realmente lo que implica, creyendo que van a ganar sin una base sólida. Eso no es más que ignorancia y expectativas irrealistas.
Además, el 99,99% del contenido sobre bolsa en RUclips no ayuda en nada, ya que la mayoría no muestra la verdadera realidad del mercado. La clave está en educarse y saber lo que se está haciendo. Ganar, claro que se puede, pero solo si entiendes lo que estás haciendo. Desgraciadamente, la mayoría va a perder, y lo peor es que aún no lo sabe.
Para eso estoy aquí, para decir la verdad que muchos se niegan a reconocer. Repito: ganar se puede, pero solo sabiendo lo que haces. Lo demás es pura ignorancia y pensar que por algún milagro uno va a ganar, como si viviéramos en un mundo de fantasía. Te mando un saludo. Albert Albareda