交易利潤最大化｜推薦一種優化交易體系的科學方法

Lester 微信 ：1030960571
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视频简讯：
如何实现交易利润的最大化，大众交易者经常陷入过度优化的陷阱误区，视频中，我们一起来认识一种科学的交易系统优化测试方法。
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有不少交易者后台问我：关于我们团队建立的“交易学社”相关问题，大家可以先观看一下这期视频，做详细了解： • 交易学社｜7种课程和训练体系
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[@lester-studio]

内容说明：
1 我们本期视频的眼界是观察整体系统的盈利能力，不去过度在意单笔交易的得失
2 “过度拟合陷阱”
3 蒙特卡罗模拟 Monte Carlo Simulation
4 验证逻辑：对于未来发生的情况，做足够多的模拟，从而让未来出现的交易结果有更大概率被包含在测试数据中，以此达到验证未来系统有效性和适应性的测试
5 数据分析：极端分析、分层现象、资金曲线均线等
6 交易中的前置与后置内容的区分
7 本期中提到的视频内容：投资与交易的区别 ruclips.net/video/FmmilvBBm48/видео.html
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有不少交易者后台问我：关于我们团队建立的“交易学社”相关问题，大家可以先观看一下这期视频，做详细了解：ruclips.net/video/COP1eEAqdpk/видео.html
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[@Albert1680-u6g]

內容讓我想到之前看的些好書: R值的概念第一次看到是來自trade your way to financial freedom; 另一個淨值穩定度分析必須要零破產風險, 第一次看到這樣的概念來自the universal principles of successful trading. 看到有人再把經典交易書籍的概念說明得如此清晰. 路老師的視頻的內容極具價值! 謝謝!

[@navenhsu4336]

這個回測方式真的可以加強對自己交易系統的信仰，因為可以認知到最糟糕的情況，並且針對其狀況作出預先的資金管理。謝謝老師!!

[@shoodoman]

我本身也有在學習交易程式化，看完這期視頻我覺得突破了好多我先前學到的觀念

[@jot703201]

路老師您好，感謝您的分享，交易學習的路上跟著路老師無私的分享，逐漸走向系統優化之路，想要跟您請教幾個復盤測試的問題：
1.路老師提到多次復盤至少要抓八年的時間，如果復盤軟體資料沒有那麼久，可否用同樣的k棒數來做復盤，例如八年日k約2920根K棒，121天的1小時K也大概是2920根K棒
2.當因系統時進行AB測試，需要在同品種同時框同日期區間進行嗎?

[@xiuxin666]

不错的内容，理解再加上做出来看来还要再体会及实践

[@terencelee939]

字字帶金 太透澈了 謝謝您的分析 這真的是尋找聖杯最需要具備的觀念與心態

[@vincechan92]

我是小白，打算开始学习投资，你说的东西让我受益良多

[@SHACOR12]

干貨滿滿

[@wanghaijun7878]

很不错，就是希望再详细讲一下如何测试，谢谢

[@Hulk008]

再一次感謝您的課程，受益匪淺！

[@leslie556699]

很重要的影片，請多分享，感謝！！

[@13gundamseed]

很有深度的概論介紹！感謝啟蒙

[@gospelcadence]

期待更多这类型的解读。醍醐灌顶！十分受益！

[@raymondpang6707]

完全认同 这个是一长期盈利的根本

[@haihuang-qm3yo]

非常好👌🏻

[@kawingee8856]

路老師，您太好了

[@饭堂观剧]

请教一个问题就是：R是盈亏比例的话，比如一个1：5的盈亏比， 0.2R的意思是0.2*0.2？还是说,这个0.xR的意思是：我实际单笔交易结果和预计单笔亏损之间的比例？

[@annelily9211]

Excel做模拟教程有没有？

[@郭俊佑-x2m]

非常感興趣 很重要的乾貨

[@ritasue7085]

這集視頻內容非常的好

[@tim900612]

謝謝老師!

[@CC-qj4wx]

老路，如果是拿1年左右的历史行情复盘呢？

[@meimisakei]

非常感谢

[@soon1749]

至少要做几个月/几年的模拟？

[@loseisimprove123]

如果說這樣測試萬次 肯定有所有的虧損就聚集在一起的狀況 那假設我有10000筆數據 勝率35% 連續6500筆誰會不倒? 這假設不是不可能成立嗎
排除極端值5%嗎?儘管如此 如果一口氣把1年內7成的虧損都集中在一塊怎麼可能撐的住?

[@賴泓升]

在交易過程中「連續」6500筆的機率是非常低的，幾乎不可能會發生，除非你胡亂交易，又或者是你的交易系統有問題。

[@fw199302]

這就是你找出這個途徑的時候同時要考慮的其中一個狀況，如果真的出現這麼極端的盤勢，你的止損要怎麼設？蒙地卡羅方法找出來的東西不是叫你照著做，而是出現這些"模擬"出來的狀況的時候你的應對是什麼？總不可能你完全不調整你的交易體系蠻幹一整年吧？除非你找到了聖杯，這些提前的模擬就是在假設真有哪個王八蛋搞出了非常極端的盤勢的時候，你心裡對這種狀況的預案是什麼，要怎麼做調整，停損重設、資金重分配、甚至暫離市場去做別的品項，總之不會是頭鐵跟它幹到底。

[@vin8294]

满满的受益 ：

[@jackgao3709]

这说的意思是打乱历史行情走势，还是收益率啊。感觉应该是打乱历史行情走势，形成N多的不同的行情，看看策略的表现。但是考虑到如果做趋势跟踪的，打乱行情后，发现某些行情路径确实不再有那么明显的趋势了，之前的趋势跟踪策略开始变得亏损了，怎么办呢？是不是原来的趋势策略就不能用了？还是应该怎么办呢。

[@80oo0oo08]

出现这种情况就去修改策略，在测试数据集上得到满意结果后，再去验证数据集上验证

[@jimmy-ip2uw]

Lester老师你好，BABA昨晚大跌，后期的走势您怎么看呢

[@zenmeta]

专业

[@elynno9911]

感谢