Это видео недоступно.
Сожалеем об этом.
Как использовать Монте-Карло в трейдинге
HTML-код
- Опубликовано: 20 апр 2021
- ➡️Читать статью: vsatrader.ru/vychislenie-obem...
6 БЕСПЛАТНЫХ видеоуроков в курсе для начинающих трейдеров.
Вы узнаете, как не потерять деньги при трейдинге и какой вектор выбрать, чтобы быстрее их заработать.
➡️Получить курс: vsatrader.ru/product/nachinay...
***********************************************************************************************
◾️Сайт: vsatrader.ru
◾️VK (вступите в группу, отправьте сообщение БОНУС и получите словарь трейдера и инвестора в подарок): vsatrader
◾️Telegram: t.me/traderVSA
◾️Instagram: /
***********************************************************************************************
Отличное видео! Спасибо за программу)
топовое видео!
Спасибо. Все очень толково. Синтересом смотрю Ваши видео. Но есть нюанс. Более эфективная работа роботов происходит на D1, H4 или H1 (по моему мнению). При работе на этих таймфреймах в среднем получается около 100 слелок в год. При выборке 1000 сделок - это 10 лет. И за 10 лет увеличение капитала 1.5 раза...0,15 в год....15% годовых....имеет ли смысл тогда торговля вообще? Может проще в банк положить?
Спасибо за обратную связь.
1. Здесь не нужно привязываться к доходностям - это всего лишь пример для симулятора и не более того.
2. В видео доходность в 1.5 раза равна 50% (гипотетическая), а не 15% в год.
3. У разных портфелей разное количество сделок. В нашем алгопортфеле только в месяц закрывается около 100-150 сделок. Так что здесь все очень индивидуально и зависит от ваших ТС.
4. Реальная же доходность за 2020 год описана в этой статье: vsatrader.ru/kak-4-portfelya-robotov-torgovali-v-2020-godu/
За 2021 пока рано собирать статистику)
@@traderVSA Да действительно Вы правы....50% то есть при 100 сделках в год...5% годовых. Честно говоря слабо себе представляю ТС, работающую на дневном или четырех часовом таймфрейме, которая совершает 100-150 сделок в месяц.
Опять же, доходность правильно считать в зависимости от фракции (риск на одну сделку). То есть у одного трейдеров риск на сделку может быть 1%, у другого 0,1%. Таким образом их финальные доходности и просадки буду сильно отличаться. Количество сделок не играют такой роли при анализе, как риск на сделку - этот фактор значительно важней. 100 сделок у одного трейдера могут приносить больше, чем 1000 у другого - все зависит от риска.
На счёт 100-150 сделок. Изучите внимательней статью, которую мы вам отправили выше. Там описано, что мы применяем портфель алгоритмов, а не какой-то один алгоритм (ТС). На сегодняшний день работает около 15 торговых логик (15 стратегий). В совокупности они и открывают около 100-150 сделок в месяц. И ещё одна статья в догонку по этой теме: vsatrader.ru/super-algoritm-protiv-serednyachkov/
Спасибо за видео!) Пробовал скачать генератор - а ссылка не работает(( Если можно пожалуйста ссылку)
Очень полезное видео, с течением времени пазл по кусочкам начинает собираться. Спасибо.
Вопрос в дополнение. Нет ли исходников как рассчитывается финрез. Сравниваю с результатами теста в ТСЛаб, задаю те настройки, которые найдены при оптимизации стратегии (кол-во сделок, pay-off ratio и т.д., в общем, все то, что задается при симуляции), результат финрез несколько озадачивает, например, где результаты теста показывают, около 14.5% годовых при просадке до 10% утилитка выдает результат 86.165. Было бы интересно ознакомиться с расчетными формулами симуляции (при наличии). Вероятность наступления RR в части достижения лимита просадки на первый взгляд (еще не пересчитывал в Эксель) выдает похожие цифры, а вот финрез, как уже сказал выше, озадачивает. Был бы очень признателен за расчетную формулу, которая фактически использована в утилите, как говорится, доверяй, но проверяй, а самое главное - понимай, что именно значат те цифры, которые собираешься использовать и как они получились. Заранее спасибо
@Александр Ганов Исходник генератора Монте-Карло, а также другие инструменты скачайте по этой ссылке drive.google.com/drive/folders/1TH2z_EkVgUWySI-iHAcaPid68djYACuq?usp=sharing
Сообщения об ошибках очень приветствуются.
Чтобы вычислить финрез, создается список с последним значением кривой капитала от каждой симуляции (distrFinCaps в исходнике). Затем он отдается для построения гистограммы средствами matplotlib.
@@traderVSA большое спасибо, буду разбираться 👍
Пишу своего торгового бота, благодаря этому видео понял, что делаю не так. Благодарю, было очень полезно!
Написал бота?
@@NewUser-ge2pv Да
@@polmaksim торгует?
@@polmaksim по какой стратегии?
@@NewUser-ge2pv какой ответ вы ждете? Детальное описание своих разработок?