Estacionariedade e Dickey Fuller - Conceitos de Séries Temporais Parte 2
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- Опубликовано: 12 дек 2024
- Pode parecer que conceitos como estacionariedade, raiz unitária e o teste de dickey-fuller são muito complexos de se fazer. E eles são as bases de aplicações muito interessantes, como algumas famílias de modelos específicos ou mesmo no trading, com o método de Long & Short por cointegração.
Neste vídeo eu mostro como você pode fazer tudo isto diretamente no Excel, criando independência e ter a chance de criar os seus próprios sistemas automatizados.
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Parte 1:
ruclips.net/video/u-YYgigBxqo/видео.html
Ótimo, venho acompanhando seu canal, e é super top!!!! Parabéns!!! Vi nos vídeos anteriores o entusiasmo com a cointegração... Se puder continuar com esses vídeos, seria maravilhoso.
@@flaviorblima1 nao consigo esconder. Sou realmente muito fa deste assunto. Pode deixar que vou continuar. Muito obrigado e abraços!
Muito bom, eu que sou estatístico nao tinha visto Dickey Fuller facil assim!
Muito obrigado!
Excelente explicação. Me ajudou bastante. Valeu
Que bom que ajudou. Abraços!
Parabéns pela didática!
Explicar o conceito e mostrar na prática é fundamental!
Obrigado
Eu que agradeço!
Essa série está sensacional, to colocando ela até nos favoritos
Grande, muito obrigado. Em breve tem mais. Abraços
eu também kkk
Show Leandro.
Muito obrigado, Carlos Alberto. Grande abraço!
Parabéns, Mestre!
Obrigado. Abraços!
Canal fantástico.. darei like e comentarei todos os os vídeos que eu assitir, como forma de agradecimento!
Em quem agradeço. Muito obrigado mesmo. Abraços
Sensacional! Uma aula melhor que a outra! Já estou ansioso pela aula 3. Obrigado Leandro.
Olà Fabio. Atè a semana que vem sai. Muito obrigado e abraços
Como sempre uma aula incrível, já usava esse teste mas estava atrás da matemática por trás, obrigado
Grande Wellington, muito obrigado! Abraços
Aguardando a parte 3...
Muito obrigado!
Que aula professor!
Obrigado 😃
Simples e efetivo
Muito obrigado mesmo. Abraços
Um conteúdo deste (quântico estatístico), com 10 mil visualizações e 1 mil likes, demonstra a mediocridade de 90 % das pessoas que o assistiram.
Pois é, sempre me pego pensando nisso. Muito obrigado pelo apoio
Cara muito humilde. Transmite o conhecimento dele com muita leveza!
Muito obrigado, Guilherme. Legal te ver por aqui tambèm. Abraços!
Não sabia o que eu ia aprender aqui, mas sabia que ia aprender alguma coisa. Valeu Leandro!
Isso é que eu chamo de confiança. Muito obrigado e grande abraço!
Maravilha de aula Leandro. Parabéns!!
Muito obrigado e vamos em frente! Abraços
Gostei do vídeo!
Muito obrigado.abraços
Brilhante exposição com uma didática de Mestre!
Seus vídeos são destaques em meio às raríssimas exceções que realmente agregam valor no âmbito do RUclips!
Muito obrigado mesmo! Grande abraço
Muito bom Leandro. Aguardando o vídeo do fundamentalismo na prática
Pode deixar que vai sair. Està na lista. Abraços e obrigado!
Parabéns, como sempre, uma ótima explicação, estou iniciando agora
Espero ter ajudado e muito obrigado! Bons estudos!
Explicação Matadora, sem dúvidas
Grande Ronaldo, muito obrigado! Abraços
Parafraseando o professor, "uma baita" aula! Obrigado.
:) Muito obrigado mesmo. Abraços!
Boa Guerra!
Muito obrigado, Joao. Grande abraço!
Aguardando ansioso o vídeo 3. Muito bom conteúdo!
Até semana que vem sai! Muito obrigado e abraços!
Aula muito boa! Venho aprendendo sempre! Parabéns pelo conteúdo.
E muito mais esta por vir! Obrigado pela confiança no trabalho e abraços!
cara curtindo demais seu Canal parabéns!!! adorando os videos!!
Muito obrigado pelo apoio, Daniel. Bons estudos e abraços!
Parabéns, Leandro! Muito didática a explicação. Esperando o próximo vídeo! Abraço
Obrigado e em breve jà sai o proximo video. Grande abraço
Obgdo pelo material !!! Show
Muito obrigado! Abraços
Baita aula!
Olà Gabriel, obrigado pela confiança no trabalho e abraços!
Aula top ... parabéns
Obrigado 😃
mais uma grande aula parabéns !
Muito obrigado, meu caro. Abraços e bons estudos!
Show!!!!
Muito obrigado! Abraços
Parabéns! Excelente conteúdo!
Obrigado 😃
leandro no caso a distorção no final causada pelo corona continua sendo estacionário, pois lembrando que temos 5% de chance de ter um desvio padrao na variação acima de 3dp, ou seja, ta dentro da probabilidade, e é esperado de tempos em tempos algo assim acontecer(black swan do taleb provado matematicamente). O correto é analisar se 95% das vezes a variação está dentro de 2dp e 68% dentro de 1dp, comprovando de forma mais acertiva a estacionariedade(curva normal e retorno a média). Essa foi a queda mais rápida da história, ou seja, pegando desde 1928 o bovespa, a probabilidade tá ok(de olho parece uns 6dp ou 7 lol).
Olà Sergio. Este ponto que voce comentou è interessante porque, em teoria, sim seria algo do tipo. O problema é que aqui os eventos de fat tail acabam sendo bem mais frequentes do que aqueles esperados pela teoria da distribuiçao. Entao na teoria fica valido sim, mas na pratica estes eventos vao ser um pouco mais recorrentes do que o esperado, o que de fato inviabiliza a curva normal e entra nos pontos que o Taleb fala. Obrigado pelo comentàrio e abraços.
Estava ansioso por esse vídeo. Como sempre uma excelente aula, compartilhando seus conhecimentos conosco. Agora estou ansioso pela 3 parte. Sensacional" Grande Abraço.
Sempre ao dispor. Em breve sai o proximo. Grande abraço.
Show Leandro!
Muito obrigado, Pablo. Abraços
Mais uma aula show Leandro!
Obrigado mesmo, Celso. Feliz em ajudar. Grande abraço
Ótima aula ! Parabéns !
Muito obrigado! Abraços
Parabéns pelo vídeo, contribuiu bastante com o conceito. Fiquei com uma dúvida. Por volta de 13:20 do vídeo foi mencionado que a série temporal não possui tendência "em teoria" para ver na tabela de Dickey Fuller. Como isso foi descoberto?
Agradeço desde já!
Muito obrigado. Foi tirado ali da própria série detrended que tem uns minutos antes. Você percebe visualmente que ela não tem tendência. Mas aí para ser 100% seguro de que não tem tendência tinha que fazer teste estatístico dentro da série, porque por razões de simplicidade não o fiz. Abraços e obrigado pelo comentário.
@@OutspokenMarket perfeito!! Valeu pelo ajuda!
Muito bom Leandro, gostaria de ver uma aplicação do modelo no L&S com ações do IBOV. Como voce disse veremos em breve. Excelente trabalho. Parabéns.
Pode deixar, obrigado! Abraços!
Leandro, duas dúvidas:
i) Na tabela Dickey-Fuller, quando você optou por utilizar o "AR Model with constant" e sem a tendência, foi porque você já tinha removido a tendência através da subtração do índice do Ibovespa pela média móvel, no vídeo anterior?
ii) Qual foi o critério que você utilizou para escolher entre 2%, 5% e 10% na mesma tabela para selecionar o ponto crítico a ser comparado?
Muito obrigado desde já pela atenção. Mais um vídeo fenomenal!
Olà Pedro, vamos a elas:
1 - Exatamente; è o que està feito aqui neste video na coluna F
2 - Estes niveis sao os nives de significancia estatistica; quando menor (2%) maior confiabilidade voce pode ter no resultado.
Obrigado e abraços.
Leandro
Leandro top demais está o canal. Sou trader e investidor. Faço carteira BH e algumas operações de L&S, porém tenho feito uma estratégia de correlação, sei que é uma estratégia considerada menos segura com relação a cointegração, eu tenho feito um manejo de risco para não cair em nenhuma enrascada por isso, mas estou pretendendo migrar a estratégia para cointegração. Você faz LS por cointegração de ações da B3 ou outro mercado? Qual? Forex?
Muito obrigado. Como eu moro fora do Brasil, nao opero mais B3. Fiz LS por coint. com Forex, mas nao faz muito sentido. Recentemente comecei a fazer o LS com indices do mercado europeu. Abraços!
@@OutspokenMarket Porque você acha que não faz muito sentido LS por cointegração no Forex?
@@OutspokenMarket você pode disponibilizar as referências bibliograficas adotadas na construção do seu modelo?
Leandro, voce trouxe a Rosetta Stone para nós !!! Muito obrigado. Uma pergunta, voce gostaria de testar o modelo Holt-Winters de serie temporais?
Muito obrigado! Eu particularmente nunca usei. Quero com esta sèrie aqui chegar até os modelos Garch. Posso incluir eles também na lista. Obrigado pela sugestao e abraços!
Leandro, bacana o vídeo. Mas discordo da questão da sazonalidade no Ibovespa. Pode ser que haja uma "ciclicalidade", a ser testada.
Muito obrigado, Rafel. Pode ser que exista sim mas a sazonalidade também pode ser provada. Atè posso trazer isto em um video futuro. Obrigado e abraços!
Leandro, obrigado pelo conteúdo.Posso usar em um trabalho na minha graduação?
Olá Paulo, muito obrigado. Claro, basta citar a fonte e fique a vontade. Se precisar de outras referências bibliográficas me mande um e-mail. Abraços e bons estudos!
Parabéns pelo trabalho, muito bom. Mas uma dúvida, fazer o teste de dickey fuller para cointegração, tem que realizar a regressão individualmente para cada ação, ou tem que fazer a regressão as duas ações simultaneamente ?
Obrigado, Caique. Tem que fazer para as duas ao mesmo tempo. Se fizer para para uma, voce estarà fazendo um modelo autoregressivo. Obrigado e abraços!
Apliquei os mesmos passos do vídeo anterior e deste vídeo em dados de exportação de milho. O teste de Dickey-Fuller mostrou a estacionariedade da série em Delta Y, porém na aplicação da regressão de previsão o R2 foi muito pesqueno (0,008) assim como o valor-P de Lag 1 e Lag 2 forma grandes (0,4 e 0,5), ou seja, estatisticamente sem significância.
A minha pergunta é se tem algum tratamento ou simplesmente concluo que o modelo não é robusto?
Sao coisas diferentes. A estacionariedade pode acontecer independente da performance da regressao. Logo, o modelo pode nao ser robusto, mas pode ser estacionario. No caso do trading, este problema conceitual pode ser ignorado porque sua salvaguarda serà o stop da sua operaçao. Entao voce aceitaria correr o risco ou nao, baseado na estacionariedade. Abraços e muito obrigado pelo comentàrio!
Vai rolar em R tbm? Grande abraco
Olà Fernando. Jà tem em R:
ruclips.net/video/2vSePCL156w/видео.html
Abraços e obrigado pelo comentàrio!
Vi em alguns artigos de L&S onde utilizam um LAG maior, bem como 4, 5 ou 6.
O porque disso e o que impacta ?
Oi Welinton. Provavelmente a correlaçao com periodos anteriores possa trazer mais estabilidade aos residudos mantendo (ou trazendo para) a estacionariedade. Este é o unico motivo que ao momento vem na minha cabeça para poder justificar o uso. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Estou com problema no Excel sabe de algum esquema para liberar ele?
KMSpico Activator
Tem curso para novato?
Olà Roberto, tem 3 cursos gratuitos e um pago. Veja aqui por favor: www.outspokenmarket.com/napratica.html
Abraços e obrigado pelo comentàrio!
Quem deu dislike neste vídeo, só deve ter sido sem querer! Haha
Hahaha, sempre tem os seguidores ao contrário :)
Não entendi pra que vou usar isso... Dá um exemplo de compra ou venda...
Oi Alex, veja os vídeos da sequencia da playlist. Tem a aplicação prática. Abraços
cade vez que vejo esses videos me sinto um completo idiota. nao entendo nada dessa matematica por tras. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Nao se preocupe, essas coisas vem com o tempo. Fica por aqui e voce vai começar a entender :) Muito obrigado e abraços!
Ótima aula! Parabéns!!
Muito obrigado mesmo.abraços