Hocam ekk ve ardl modellerinde otokorelasyon varsa hac newey west tahmincisini seçtiğimizde standart hataları otomatik olarak düzeltiyor ve artık katsayılarımızı yorumlayabiliyoruz değil mi ?
Hocam 33:35 dakıkada, 16 ile R kareyi çarpmışşsınız. Ama 15 ile çarpilması gerekmıyor mu , yani n'den gecikme sayısı olan 1'i çıkartmamız gerekmıyor muydu?
Merhaba :), Breusch-Godfrey testi aslında büyük örneklem için uygun olup (n-p)R^2 şeklinde BG(LM) değeri hesaplanır ve p serbestlik dereceli Ki-kare dağılımı ile karşılaştırılır. Burada örneklem değeri çok küçük olduğu için (n-1) ile çarpılmamış. Ancak haklısınız hassas bir değer elde etmek için (n-1) ile çarpılmalıydı. Katkınız için teşekkür ederim :)
Otokorelasyonu yarım saatte öğrenebiliyorsunuz.. Müthiş derecede akıcı ve anlaşılır bir anlatım olmuş .. teşekkürlerrrr
Hocam ekk ve ardl modellerinde otokorelasyon varsa hac newey west tahmincisini seçtiğimizde standart hataları otomatik olarak düzeltiyor ve artık katsayılarımızı yorumlayabiliyoruz değil mi ?
Çok faydalı vidyo olmuş. Teşekkür ederim, hocam
Hocam 33:35 dakıkada, 16 ile R kareyi çarpmışşsınız. Ama 15 ile çarpilması gerekmıyor mu , yani n'den gecikme sayısı olan 1'i çıkartmamız gerekmıyor muydu?
Merhaba :), Breusch-Godfrey testi aslında büyük örneklem için uygun olup (n-p)R^2 şeklinde BG(LM) değeri hesaplanır ve p serbestlik dereceli Ki-kare dağılımı ile karşılaştırılır. Burada örneklem değeri çok küçük olduğu için (n-1) ile çarpılmamış. Ancak haklısınız hassas bir değer elde etmek için (n-1) ile çarpılmalıydı. Katkınız için teşekkür ederim :)
@@edayalcinkayacan çok teşekkür ederim hocam sağolun