Пока записывал видео и монтировал его, EURUSD поднялся выше 1,2150, но ничего))) Тем и хороши опционы: во-первых у нас есть ещё время до 8 января 2021, во-вторых наш риск при росте евро ограничен, и в третьих мы можем перестроить нашу конструкцию, ещё больше уменьшив риски!
@@Anton_Bering полностью друг согласен, лично видел как проданные не дельные опционы на сбер, вырастали в цене в 10-15 раз! Тогда как месячные опционы только в 3-5 раз, при резком движении инструмента что делать в этом случае господин Беляев, как будешь хеджировать проданные не дельные опционы? 😁🙂
Доброй ночи, Алексей! Хочу от всей души поблагодарить Вас за ценную информацию, с которым Вы тут делитесь! В этом году решил открыть для себя опционы, но все никак не мог найти информацию для простого усвоения. И вот сегодня случайно наткнулся на Ваш канал! Буду изучать все записи. Большое спасибо Вам за труд !!!
Пересмотрел в инете кучу видеоматериала... И лишь в этом ролике человек чётко показал КАК ВЫГЛЯДИТ УБЫТОК ПРИ РАБОТЕ С ОПЦИОНАМИ... Иногда, действительно, этот убыток убытком сложно назвать. Ну, да, у вас появились обязательства на покупку акций после продажи пута... Но ведь вы купите АКЦИИ, а не воздух.. Никто не заставляет вас эти акции сразу продавать.. Пусть лежат до тех пор пока MCAD к "Кресту смерти" подойдёт, а дальше принимать решение. Большое Вам спасибо Алексей за Вашу работу.
Алексей, спасибо за образовательный контент! Вы рассказываете очень интересно и доступно, хочется смотреть видел ещё и ещё, но из-за насыщенности матениала призодится останавливаться и прорабатывать всё! Не забрасывайте канал, Вы молодец! Спасибо!
"Мы постоянно слышим (и иногда видим в реальной торговле) разговоры о хороших конструкциях, очаровательных змеях, кондорах, «прибыльных стратегиях» и все такое. Я абсолютно уверен, что ничего этого в разумной природе нет. То есть какая-нибудь бабочка имеет право на существование, но только изредка, в тот момент когда она уместна в той или иной форме. А в другой момент она может половину депозита высосать. Кроме того, торговля «конструкциями» почти не подразумевает дельта-нейтральности, а опционы с точки зрения спекулянта все-таки интересны именно своей нелинейной составляющей. Для каждой конкретной рыночной ситуации всякий раз нужно изобретать новую «конструкцию», «стратегию», как хошь называй. Более того, после этого изобретения этим делом необходимо управлять."
9:00 слева на графике конструкция продажи опциона колл(цена от страйках растёт, тогда продавец опциона в минусах) а вы его называете коротким путом... Или я не прав?
Алексей, большое спасибо за проведенную работу. Начал смотреть, как говорится сначала смотреть). Но не понятен пока один вопрос, не уяснив который, дальше мешает впитываться информации полноценно.. Когда нефть опускалась до 34-35, можно ли закрыть сделку в этот момент или обязательно надо ждать экспирацию? В этом случае прибыль бы считалась в разнице цен опционов ? (для простоты понимания пусть у нас например был бы только куплен голый пут).(или нельзя закрыть на 34 из-за того, что именно стратегия спрэд использована?)
Скажите Алексей, зачем нужно было продавать колл и пут? Можно же было ограничится только покупкой колла и пута... На 17:15, в результате сделки видно что если б не продажа, то ваш доход был бы 1900*5=9500, и цена закрытия по продаже кола должна быть со знаком минус....
Все верно если не продавать края, то прибыль была бы больше. Но это мы уже знаем когда рынок сильно изменился. В начале формирования этого профиля мы не знаем, что будет, поэтому я решил снизить риски на центральном страйке
Алексей приветствую! Единственное не понял это с продажей опционов? По ним же убыток не ограничен, если цена резко уходит в противоположную сторону. Например если мы продали Пут - а цена ещё ушла много ниже. У Вас есть видео о рисках когда мы продаём путы и колы? Как их исполнять, откупать - вообщем какие максимальные потери и как от них можно уберечься?
$775 - это была не страховка, а прибыль которая была бы получена в случае если цена достигнет проданного края. Продажа опциона кол была с премией $100. Чтобы выровнять правый край такой же как и левый, нужно было продавать кол с более дальним страйком и, соответственно, меньшей премией. У меня был еще куплен кол именно он и приносил прибыль при росте.
@@Capitalex77 наверное я не совсем точно выразил свою мысль, если не затруднит, разъясните. При росте рынка, у Вас куплен колл со страйком 10700, его прибыль ограничивает проданный колл со страйком 12000. если мы ожидаем рост рынка дальше, почему мы продали колл со страйком 12000, а не больше чтобы получить прибыль соответственно больше.
Уважаемый Алексей Простите пожалуйста - меня мучает один вопрос, а именно «стоп лоссы в опционах» - , что при покупке опциона надо потом ставить стоплосс для ограничения убытков, но имхо насколько я знаю в опционах нет стоплосса! Их стоплоссы заменяют премии которые платит покупатель - продавцу! В сети я так и не нашел ответа на этот вопрос! То есть при покупке опциона как пример call за 100 пунктов (премия равна 100) мы платим продавцу эти 100 пунктов, и получается в какой бы минус наш колл не пошел бы мы более чем 100 не потеряем! Вопрос о каких стоплоссах может идти речь? Делать повторное бессмысленное действие в виде выставления стопа - если мы и так уже уплатили премию в размере 100! - аля тот же стоп но в виде уплаченной премии по умолчанию! Ну к примеру представим что мы заплатили премию в 100 при покупке колл опциона и цена пошла против нас и мы вышли по стоппу с убытком -20, и зачем его стоплосс ставить если мы премию за это платим --- тогда не понятно ЧТО получит продавец опциона 100 или 20 пунктов от нас?
Если вы имеете ввиду позицию по EUR/USD, то она экспирировалась 8 января 2021. Там получился убыток (с самой позой ничего не делал). Если бы цена начала падать, то как минимум до уровня 1,1650 не дергался, там шапка прибыли получается в диапазоне 1,1550-1,1950. Но при уровне 1,1600-1,1650 нужно было бы подключаться и либо роллировать по страйкам вниз (но тут желательно без увеличения позы по путам) либо роллировать по дате экспирации, т.е. переложиться на более поздний срок экспирации. Все зависит от того, как быстро цены опустятся, когда по времени это произойдет (чем ближе к дате экспирации, тем меньше нужно вмешиваться, поскольку распад теты у проданных путов будет очень быстрый). Что касается опционного аналитика, то рекомендую попробовать он-лайн вот тут: option.ru
@@andreyborodkin3713 да так тоже можно, но такое хеджирование лучше делать заранее, когда дальние путы стоят очень дёшево. Если их покупать в момент, когда цена опускается ниже вашего края, то они стоить будут очень дорого, по сути вы будете иметь конструкцию, которая при любых раскладах даст минус, но этот риск будет ограничен.
Привет! Если с текущей цены битка 16850 цена уйдет на 10000, при такой позиции Экспирация (срок истечения 31.03.22…) Купили пут 16000 по 1674.53… Продали пут 17000 по 2114.26… то сколько битка надо иметь на счету, чтобы дерибит не закрыл позицию? как у них с опционными рисковиками?... они, как и чикагская биржа разберутся что у дерибита и у меня закрытый риск? Я так понимаю, что если позиция имеет максимальный риск 561 доллар, то надо держать этот эквивалент в битке или они как бинанс считают не общую маржу конструкции, а риска каждого опциона?
Если у вас будет настроена функция Портфельная маржа PM (а не стандартная маржа SM), тогда будет считаться общая позиция с ограниченным риском. Но тут нужно учитывать, что на Дерибиде финансовый результат считается в базовом активе, т.е. в BTC, который будет менять свою переоценку в долларах. Советую посмотреть вот это видео про инверсную торговлю на Дерибиде. ruclips.net/video/9-ZGXGniYKY/видео.html
Спасибо. А насколько дорого прикрыть низ конструкции покупкой 2х путов? Верно сказал? Я только начинаю вникать. Очень интересно.. прям какое-то интеллектуальное казино )))
Здравствуйте, в связи с санкциями где лучше зарегистрироваться для торговли опционами по крипте, где не заморозят счёт? Бинанс тот же на 10000 ограничил
Приветствую!..все, вроде бы, понятно, но не до конца..не могу понять, почему при покупке стрэддла максимальный убыток равен двум уплаченным премиям?..если вы, к примеру, покупаете Коллы и Путы с центральным страйком (практически по одной цене плюс минус), то в случае если цена в какую-либо сторону не пойдет, то на момент экспирации мы получаем убыток только от одного купленного опциона, а второй просто "сгорает"..в моем понимании, чтобы получить убыток по двум опционам, цена вообще никуда не должна пойти..поправьте, если я что-то не так понимаю
Вы купили два опциона, заплатили за оба. Это и есть максимальный риск. Максимальный! Если цена будет болтаться туда сюда, не выйдя за определенные границы, то вы получите убыток, но не максимальный :) Опционный калькулятор вам в помощь. Есть синтетические варианты стредлов. Ну думаю, спустя год вы и так все это уже знаете
все верно) На СМЕ сейчас гарантированное обеспечение (ГО) на 1 контракт фьючерса BTC = $290000, т.е. дают открывать позиции без плеч! А чтобы купить опцион, центральный страйк, с экспирацией через 8 дней потребуется ГО $16000. Выход только один это криптобиржи (Binance, Deribit). На Бинансе например, можно открыть минимальный объем на опционах $5 (это пока можно, но в будущем думаю этот порог могут повысить).
@@ЕвгенийСафонов-и9х Все зависит от того, на каких страйках формируется позиция и по каким ценам. Ну, например, по состоянию на сейчас 58000 Пут стоит $2900, а 55000 Пут - $1600. Чтобы создать бычий пут-спред нам нужно: купить 1 Пут 55000 и продать 1 Пут 58000, таким образом максимальный риск по конструкции будет: 2900-1600-(58000-55000)= -$1700 - учитывая, что конструкция закрытая по рискам, то ГО под нее составит $1700*5=$8500 это если делать на Чикагской бирже (СМЕ), где 1 лот=5 BTC, но все еще зависит от брокера, который может делать "запас" по ГО, поэтому минимальная сумма на счету может быть больше чем $8500.
Пока записывал видео и монтировал его, EURUSD поднялся выше 1,2150, но ничего))) Тем и хороши опционы: во-первых у нас есть ещё время до 8 января 2021, во-вторых наш риск при росте евро ограничен, и в третьих мы можем перестроить нашу конструкцию, ещё больше уменьшив риски!
А ближние проданные разве не опасны в спреде ? Там не выше вола по сравнению с дальними купленными , ?
@@Anton_Bering полностью друг согласен, лично видел как проданные не дельные опционы на сбер, вырастали в цене в 10-15 раз! Тогда как месячные опционы только в 3-5 раз, при резком движении инструмента что делать в этом случае господин Беляев, как будешь хеджировать проданные не дельные опционы? 😁🙂
@@airatpokosov5464 Надеюсь на сегодня вы разобрались в чем была ваша ошибка.
Доброй ночи, Алексей! Хочу от всей души поблагодарить Вас за ценную информацию, с которым Вы тут делитесь! В этом году решил открыть для себя опционы, но все никак не мог найти информацию для простого усвоения. И вот сегодня случайно наткнулся на Ваш канал! Буду изучать все записи. Большое спасибо Вам за труд !!!
Спасибо большое за отзыв!
Пересмотрел в инете кучу видеоматериала... И лишь в этом ролике человек чётко показал КАК ВЫГЛЯДИТ УБЫТОК ПРИ РАБОТЕ С ОПЦИОНАМИ... Иногда, действительно, этот убыток убытком сложно назвать. Ну, да, у вас появились обязательства на покупку акций после продажи пута... Но ведь вы купите АКЦИИ, а не воздух.. Никто не заставляет вас эти акции сразу продавать.. Пусть лежат до тех пор пока MCAD к "Кресту смерти" подойдёт, а дальше принимать решение. Большое Вам спасибо Алексей за Вашу работу.
Алексей, спасибо. Очень полезную информацию даёте. Продолжайте , не останавливайтесь
Алексей, спасибо за образовательный контент! Вы рассказываете очень интересно и доступно, хочется смотреть видел ещё и ещё, но из-за насыщенности матениала призодится останавливаться и прорабатывать всё!
Не забрасывайте канал, Вы молодец! Спасибо!
Спасибо!
Очень толково всё рассказанно, спасибо!!!
Алексей,спасибо за вашу работу🎉🎉🎉🎉🎉
Большое спасибо.Очень наглядно.
Спасибо за видео! 👍 ✌
Спасибо!
"Мы постоянно слышим (и иногда видим в реальной
торговле) разговоры о хороших конструкциях, очаровательных змеях,
кондорах, «прибыльных стратегиях» и все такое. Я абсолютно уверен, что
ничего этого в разумной природе нет. То есть какая-нибудь бабочка имеет
право на существование, но только изредка, в тот момент когда она уместна
в той или иной форме. А в другой момент она может половину депозита
высосать. Кроме того, торговля «конструкциями» почти не подразумевает
дельта-нейтральности, а опционы с точки зрения спекулянта все-таки
интересны именно своей нелинейной составляющей.
Для каждой конкретной рыночной ситуации всякий раз нужно изобретать
новую «конструкцию», «стратегию», как хошь называй. Более того, после
этого изобретения этим делом необходимо управлять."
Все верно)
Доброго времени Сергей! Вы проводите обучение?
Не знаю как Сергей, а вот я планирую, информация о сроках и условиях будет опубликована на моем канале.
9:00 слева на графике конструкция продажи опциона колл(цена от страйках растёт, тогда продавец опциона в минусах) а вы его называете коротким путом... Или я не прав?
На 9:00 минуте я показываю пут-спред
Алексей, большое спасибо за проведенную работу. Начал смотреть, как говорится сначала смотреть). Но не понятен пока один вопрос, не уяснив который, дальше мешает впитываться информации полноценно.. Когда нефть опускалась до 34-35, можно ли закрыть сделку в этот момент или обязательно надо ждать экспирацию? В этом случае прибыль бы считалась в разнице цен опционов ? (для простоты понимания пусть у нас например был бы только куплен голый пут).(или нельзя закрыть на 34 из-за того, что именно стратегия спрэд использована?)
Приветствую! Экспирацию ждать необязательно, вы можете всегда закрыть свою позицию просто выставив заявку в стакан!
Скажите Алексей, зачем нужно было продавать колл и пут? Можно же было ограничится только покупкой колла и пута... На 17:15, в результате сделки видно что если б не продажа, то ваш доход был бы 1900*5=9500, и цена закрытия по продаже кола должна быть со знаком минус....
Все верно если не продавать края, то прибыль была бы больше. Но это мы уже знаем когда рынок сильно изменился. В начале формирования этого профиля мы не знаем, что будет, поэтому я решил снизить риски на центральном страйке
Алексей приветствую! Единственное не понял это с продажей опционов? По ним же убыток не ограничен, если цена резко уходит в противоположную сторону. Например если мы продали Пут - а цена ещё ушла много ниже. У Вас есть видео о рисках когда мы продаём путы и колы? Как их исполнять, откупать - вообщем какие максимальные потери и как от них можно уберечься?
По рискам посмотрите вот это ruclips.net/video/_KtkCwaFb3Y/видео.html
Алексей, подскажите, почему на 15:27 вы не продали колл со страховкой также 775, тогда по идее ваш плюс итоговый был бы на 1000 баксов больше
вы же скорее ожидали роста , чем падения графика
$775 - это была не страховка, а прибыль которая была бы получена в случае если цена достигнет проданного края. Продажа опциона кол была с премией $100. Чтобы выровнять правый край такой же как и левый, нужно было продавать кол с более дальним страйком и, соответственно, меньшей премией. У меня был еще куплен кол именно он и приносил прибыль при росте.
@@Capitalex77 наверное я не совсем точно выразил свою мысль, если не затруднит, разъясните. При росте рынка, у Вас куплен колл со страйком 10700, его прибыль ограничивает проданный колл со страйком 12000. если мы ожидаем рост рынка дальше, почему мы продали колл со страйком 12000, а не больше чтобы получить прибыль соответственно больше.
Уважаемый Алексей Простите пожалуйста - меня мучает один вопрос, а именно «стоп лоссы в опционах» - , что при покупке опциона надо потом ставить стоплосс для ограничения убытков, но имхо насколько я знаю в опционах нет стоплосса! Их стоплоссы заменяют премии которые платит покупатель - продавцу! В сети я так и не нашел ответа на этот вопрос! То есть при покупке опциона как пример call за 100 пунктов (премия равна 100) мы платим продавцу эти 100 пунктов, и получается в какой бы минус наш колл не пошел бы мы более чем 100 не потеряем! Вопрос о каких стоплоссах может идти речь? Делать повторное бессмысленное действие в виде выставления стопа - если мы и так уже уплатили премию в размере 100! - аля тот же стоп но в виде уплаченной премии по умолчанию! Ну к примеру представим что мы заплатили премию в 100 при покупке колл опциона и цена пошла против нас и мы вышли по стоппу с убытком -20, и зачем его стоплосс ставить если мы премию за это платим --- тогда не понятно ЧТО получит продавец опциона 100 или 20 пунктов от нас?
Смотря по какой цене закроет свой опцион продавец.
приветствую. Последней конструкцией будете управлять или хэджировать риск, если цена повалится ? какой используете опционный аналитик ?
Если вы имеете ввиду позицию по EUR/USD, то она экспирировалась 8 января 2021. Там получился убыток (с самой позой ничего не делал). Если бы цена начала падать, то как минимум до уровня 1,1650 не дергался, там шапка прибыли получается в диапазоне 1,1550-1,1950. Но при уровне 1,1600-1,1650 нужно было бы подключаться и либо роллировать по страйкам вниз (но тут желательно без увеличения позы по путам) либо роллировать по дате экспирации, т.е. переложиться на более поздний срок экспирации. Все зависит от того, как быстро цены опустятся, когда по времени это произойдет (чем ближе к дате экспирации, тем меньше нужно вмешиваться, поскольку распад теты у проданных путов будет очень быстрый). Что касается опционного аналитика, то рекомендую попробовать он-лайн вот тут: option.ru
а если купить путы, когда цена будет приближаться к левому краю ?
@@andreyborodkin3713 да так тоже можно, но такое хеджирование лучше делать заранее, когда дальние путы стоят очень дёшево. Если их покупать в момент, когда цена опускается ниже вашего края, то они стоить будут очень дорого, по сути вы будете иметь конструкцию, которая при любых раскладах даст минус, но этот риск будет ограничен.
21:00 насколько я вижу вы продали один колл и один пут с одинаковым страйком, но не два пута... Или я не прав?
Нет, по профилю видно, что я купил 1 пут и продал 2 пута
Привет! Если с текущей цены битка 16850 цена уйдет на 10000, при такой позиции
Экспирация (срок истечения 31.03.22…)
Купили пут 16000 по 1674.53…
Продали пут 17000 по 2114.26…
то сколько битка надо иметь на счету, чтобы дерибит не закрыл позицию? как у них с опционными рисковиками?... они, как и чикагская биржа разберутся что у дерибита и у меня закрытый риск? Я так понимаю, что если позиция имеет максимальный риск 561 доллар, то надо держать этот эквивалент в битке или они как бинанс считают не общую маржу конструкции, а риска каждого опциона?
Если у вас будет настроена функция Портфельная маржа PM (а не стандартная маржа SM), тогда будет считаться общая позиция с ограниченным риском. Но тут нужно учитывать, что на Дерибиде финансовый результат считается в базовом активе, т.е. в BTC, который будет менять свою переоценку в долларах. Советую посмотреть вот это видео про инверсную торговлю на Дерибиде. ruclips.net/video/9-ZGXGniYKY/видео.html
Доброе утро! Если я ожидаю импульса в течении одного двух дней, наверное нет смысла заморачиваться с констррукциями проще просто купить опцион?
Ну почему же, можно и на дневных опционах строить стратегии, все зависит от того, что конкретно вы ожидаете в эти один два дня!
В эти два цена опциона будет дорогая ,наверное???
Алексей, подскажите, через какого брокера вы торгуете опционами на данный момент?
Deribit, Bybit
@@Capitalex77 Это только крипто? Там нет опционов на акции ?
@@vf9565 нет, для акций IB
Спасибо. А насколько дорого прикрыть низ конструкции покупкой 2х путов? Верно сказал? Я только начинаю вникать. Очень интересно.. прям какое-то интеллектуальное казино )))
Все зависит от текущей волатильности, оставшегося времени до экспирации. В любом случае хедж это всегда плата либо деньгами либо временем!
Здравствуйте на каких биржах и брокеров лучшие условия для торговли опционами на акции валюты и криптовалюты?
Я торгую через Exante и Binance, можете попробовать IB, по комиссии не думаю, что будут существенные различия!
Спасибо
Здравствуйте, в связи с санкциями где лучше зарегистрироваться для торговли опционами по крипте, где не заморозят счёт? Бинанс тот же на 10000 ограничил
Даже не знаю, в моей стране - Украине, нет санкций!!!
А где мы видим что пут 3850 начал стоить 1200?
О какой минуте в видео идёт речь?
17:27 получается тот кто купил у вас за 100$ кол со страйком 1200 получил прибыль в 1450$?😮
Получается так. А тот, у кого я купил 10700 по $455, получил убыток $2395
Приветствую!..все, вроде бы, понятно, но не до конца..не могу понять, почему при покупке стрэддла максимальный убыток равен двум уплаченным премиям?..если вы, к примеру, покупаете Коллы и Путы с центральным страйком (практически по одной цене плюс минус), то в случае если цена в какую-либо сторону не пойдет, то на момент экспирации мы получаем убыток только от одного купленного опциона, а второй просто "сгорает"..в моем понимании, чтобы получить убыток по двум опционам, цена вообще никуда не должна пойти..поправьте, если я что-то не так понимаю
Вы правильно рассуждаете! Максимальный убыток это если цена никуда не пойдёт, вероятность минимальная, но она есть!
Вы купили два опциона, заплатили за оба. Это и есть максимальный риск. Максимальный! Если цена будет болтаться туда сюда, не выйдя за определенные границы, то вы получите убыток, но не максимальный :)
Опционный калькулятор вам в помощь. Есть синтетические варианты стредлов.
Ну думаю, спустя год вы и так все это уже знаете
1 лот 5 битков. Понял. Спасибо. Досвидос....
все верно) На СМЕ сейчас гарантированное обеспечение (ГО) на 1 контракт фьючерса BTC = $290000, т.е. дают открывать позиции без плеч! А чтобы купить опцион, центральный страйк, с экспирацией через 8 дней потребуется ГО $16000. Выход только один это криптобиржи (Binance, Deribit). На Бинансе например, можно открыть минимальный объем на опционах $5 (это пока можно, но в будущем думаю этот порог могут повысить).
@@Capitalex77 а если делать бычий пут спред например то какой должен быть депо?
@@ЕвгенийСафонов-и9х Все зависит от того, на каких страйках формируется позиция и по каким ценам. Ну, например, по состоянию на сейчас 58000 Пут стоит $2900, а 55000 Пут - $1600. Чтобы создать бычий пут-спред нам нужно: купить 1 Пут 55000 и продать 1 Пут 58000, таким образом максимальный риск по конструкции будет: 2900-1600-(58000-55000)= -$1700 - учитывая, что конструкция закрытая по рискам, то ГО под нее составит $1700*5=$8500 это если делать на Чикагской бирже (СМЕ), где 1 лот=5 BTC, но все еще зависит от брокера, который может делать "запас" по ГО, поэтому минимальная сумма на счету может быть больше чем $8500.
Ни хуя не понял .но очень интересно .
) тогда посмотрите вот это: ruclips.net/video/N5h9ClTOfmY/видео.html
@@Capitalex77Спасибо очень полезно.
9 тысяч за биткоин) страшное дело)
Сейчас я бы сказал смешное дело)
Спасибо!