Видео

Muchas gracias por la explicación, despejaste mis dudas en R para mi trabajo final, te agradezco un montón

like si eres de la UNEMI XD

OK

Hola, al usar bartlet.test el comando solo usa los residuales seguidos de las comas, así que no toma en cuenta los siguientes factores, es decir si cambiar el orden en que pusiste los factores te tomará el test para ese factor, lo recomendable es hacerlo con el gráfico de los valores predichos vs los resultados segun Gutiérrez y de la vara Salazar 2012

perfecto ! Gracias,..me sirvió de mucho !

Tengo una duda, estoy haciendo una analisis de AxB con una muestra control o testigo, como se haria en ese caso

Hola! Se puede realizar la prueba de White en lugar de la prueba de Bartlett? Saludos cordiales!

muy bueno. gracias por subir estos tutorales!!

¡Gracias por compartir tu conocimiento, apreciable Daniel G! Los supuestos del modelo ¿podrian cumplirse utilizando un modelo Log-Log?🤔

profesor, usted es una maquinota, me sirvio mucho este video, pero solo me ocurrio una situacioncilla, en un ejercicio de regresion lineal cuento con 1 variable dependiente y 4 variables indepedientes, se identifica que 2 de las variables independientes ofrecen datos redundates, ya que al momento de realizar la regresion lineal cuentan con una probabilidad mayor a 0.05, por lo cual se intuye a eliminar, al momento de eliminar una de estas variables el R2 ajustado aumenta y junto a ello tambien F, pero al momento de eliminar ambas variables redundantes el R2 es menor que cuando se elimina uno solo, pero el valor de F aumenta, en este caso, que regresion lineal utilizariamos considerariamos para realizar nuestra ecuacuion de regresion lineal?

Buen día , de que libro se está conversando en el video ?

Exelente explucacion

Necesito su apoyo para resolver ejercicio de regresión multiple

Hola Gabriel Buenas tardes. Estoy necesitando ayuda para definir la forma como correr unos datos de regresión en R. No sé si quizás das servicios de asesoría. Saludos

Poner las variables. Gracias igualmente newdata=list(x1=10,x2=1000)

Excelente! Muchas gracias por su explicación.

excelente video un saludo

Me gustan mucho tus videos. Muchas gracias por tu tiempo.

hola, ya tiene el video de la predicción que ya no le salio?

Hola, que sucede si me sale error al correr library(readxl)?

Hola, como se cuál es la mejor combinación ?

Agradezco infinitamente todos los comentarios, no me ha sido posible atenderlos por cuestiones de trabajo, pero con mucho gusto a la brevedad atiendo todo lo que esta pendiente, códigos, sugerencias, etc. Saludos¡

Gracias Gabriel, me sirvió de mucho, así cualquiera entiende!!

Excelente, tu video me oriento mucho en mi examen. Saludos.

Yo entiendo que la prueba Shapiro-Wilk se realiza para comprobar normalidad de los errores, no de los datos originales

Hola buenas noches, intentè usar FrF2 con un un diseño con tres factores ( 3*3*2), sin embargo para obtener las graficas de interacciones me da un error, que en el n runs, me dice que dbe ser una potencia de 2. experimento<-FrF2(nruns = 18, nfactors = 3, factor.names = list(Variedad_fact=c("A","B","C"), Lugar_fact=c("Cajamarca","Junin"), Periodo.de.Recogida_fact=c("<24h",">=24h_a_<=48h",">48h")), replications = 3,randomize = F) Error in FrF2(nruns = 18, nfactors = 3, factor.names = c("Variedad_fact", : nruns must be a power of 2.

Por favor puedes pasar los códigos

Hola, buenas noches. Me podrías recoendar libros sobre analisis estadistico y diseños experimentales en R. GRACIAS

por favor haz un video de regresión logistica

Excelente explicación, 👏 Saludos desde Tamaulipas, México

Una pregunta para cargar la base de datos en rstudio, desde que gestor lo hago? Ojalá puedas ayudarme con esta de duda.

muy buena explicación.... 10/10

Que gran video amigo , gracias por tus aportes y conocimientos

muy buen vídeo! excelente explicación

Una pregunta: La prueba de homocedasticidad no debería realizarse sobre los residuales de la variable respuesta?. Otra pregunta: Si se desea buscar homocedasticidad de todas las variables como se hizo en el ejercicio, no sería conveniente estandarizar las variables? Muchas gracias. Saludos desde Colombia.

Hola Gabriel, mil gracias por la explicación. Está muy completo y a su vez práctico.

Excelente explicación muchas gracias

no tengo idea para que universidad se hizo esto, pero gracias , a mi me sirve. un saludo desde Colombia.

Gracias, excelente forma de enseñar.

Me sirvió muchísimo el vídeo. Necesito una asesoría para un trabajo de la Universidad, jajaja

PUEDE TENER EL SCRIPT SUBIRLO PARA DESCARGARLO

Excelente vídeo !!! Gracias !!!!!!

felicitaciones!! sube mas videos, saludos desde Perú

Saludos desde Australia, Gabriel. Eres el mejor profesor del mundo y gracias por compartir tu conocimiento.

Tengo un problema al cargar los datos, y en el paso de generar la ueva vaiable experimento respuesta. me sale wrong number of observations in response Gracias!

En la prueba de Bartlett, cuando tienes más de un factor, no se puede escribir de esa manera, si te das cuenta, cuando desarrollas la prueba aparece data:Datos$Vibración and Datos$FactorA, pero no sale el factor B. Si cambias el orden en cómo escribiste la fórmula, es decir, pones Datos$FactorB antes de FactorA, tu prueba de Bartlett cambiará de valor, porque solo toma las dos primeras variables que le pongas. Ya yo había intentado antes y me di cuenta del error. Quedo atenta.

Excelente contenido y muy útil 👍

Excelente contenido y muy útil 👍

Estoy haciendo un curso de maestría de diseños experimentales y me están sirviendo tus videos para preparme para mi examen final. Gracias!

¿Es de Estadística Inferencial II?