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Vielleicht verstehe ich die Frage nicht richtig, aber es gibt keine "neue Zielfunktionszeile". Die Zielfunktion ist und bleibt 4 * x1 + 1 * x2. Man kann aber den optimalen Wert der Zielfunktion an der 15,5 im Endtableau ablesen (wenn man möchte; oder halt einfach die optimalen x-Werte in die Zielfunktion einsetzen). In der Tabelle, wie ich sie im Video gezeigt habe, sind die Schattenpreise die mit -1 multiplizierten Werte aus der letzten Zeile. Also Schattenpreis 3/2 für x3 und Schattenpreis 5/2 für x5. Für die anderen x ist der Schattenpreis immer Null.

@@dr.oberlaender Vielen Dank für die schnelle Antwort! Zu dem ersten Punkt: Ich meine, wenn man beispielsweise die Gewinnfunktion aufstellt um zu testen wie sich der Gewinn bei einer Änderung der Kapazität verändern würde. Die wäre dann G = x1 + x2 + Die Schlupfvariablen in der Nicht-Basis, richtig? Ist das dann die vorletzte Zeile in dem Endtableau?

@@j3ramy Aus der letzten Zeile kann man immer ablesen, wie sich die Zielfunktion verändern würde, wenn man die entsprechende Nicht-Basis-Variable (und nur diese) im Wert um eine Einheit erhöhen würde. Wenn man daraus eine zur ursprünglichen Zielfunktion äquivalente neue Zielfunktion aufstellen möchte, dann würde diese wie folgt lauten: z(x1,x2,x3,x4,x5) = -3/2 * x3 - 5/2 * x5 + 15,5. Dies ist bei der im Video gezeigten Vorgehensweise leider nur aus der vorletzten und letzten Zeile zusammenzustückeln.

Vielen Dank!

Die App (für Windows) heißt "PDF Annotator".

Danke! Der vierte Teil zum Simplex-Verfahren ist dieses Video: ruclips.net/video/VtIJty6eW70/видео.html

Das Auszahlungsprofil (1,5 0), welches repliziert werden soll, ist das Auszahlungsprofil einer Call-Option auf S2. Dies hat mit dem festverzinslichen Papier erstmal nichts zu tun. Oder anders ausgedrückt: Um mit dem festverzinslichen Papier Zinserträge in t = 1 zu bekommen, müsste natürlich auch erstmal ein entsprechender Betrag darin investiert werden, was ja bei der reinen Betrachtung der Call-Option auf S2 nicht der Fall ist.

Die Logik der Modellierung ist so: Es wird festgelegt, wie viele verschiedene Zustände es in t = 1 geben kann und dann wird für jedes Finanzinstrument der Wert in den verschiedenen Zuständen aufgeschrieben. Wenn wir das Ganze mit nur zwei Zuständen modellieren, dann ist es eben so, dass vielleicht die eine Aktie immer runter geht, wenn die andere hoch geht und umgekehrt. Wenn Sie Ihr Szenario modellieren wollen, dass es vier verschiedene "Fälle" geben kann (beide Aktien jeweils rauf oder runter unabhängig voneinander), dann können Sie das natürlich machen: Sie haben dann eben vier verschiedene Zustände omega1 bis omega4 im t = 1 und legen die Preise der zwei Aktien in den Zuständen entsprechend fest.

Danke für das erfreuliche Feedback!

Man löst das ursprüngliche Problem erweitert um die Nebenbedingung (C) x1 <= 2 und OHNE die Ganzzahligkeitsbedingung mit Hilfe des Simplex-Verfahrens.

Das Simplex-Verfahren ist natürlich ein größeres Thema für sich. Wenn man schon grundsätzlich weiß, was ein Lineares Optimierungsproblem ist, dann könnte man z.B. hier einsteigen: ruclips.net/video/L9mRsVWj5Z0/видео.html Ansonsten halt noch ein paar Videos früher.

@@dr.oberlaender das Video ist auf "nicht gelistet". Könnten Sie auch die anderen Teile verlinken? Vielen Dank

@@tiger50508 Jetzt sollte es wieder passen. Die ganze Serie zum Einstieg in die Lineare Programmierung finden Sie in dieser Playlist ruclips.net/p/PLuklISV1aB3u0wK-YEe9thsBU3mGzfMDS ab dem Video "Lineare Programmierung - Grundlagen und eine beispielhafte Entscheidungssituation (Mathematik #31)" oder dann inhaltlich weitreichender in dieser Playlist ruclips.net/p/PLuklISV1aB3tgn4WAtMlhMji7rP6Iz613

Danke fürs Feedback!

Sehr gerne!

Danke! Das Binomialbaum-Modell kommt demnächst dran. Stay tuned!

Siehe: blog.zeit.de/mathe/allgemein/gott-existenz-mathe/